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机构

  • 1 篇 中国矿业大学

作者

  • 1 篇 黎伟
  • 1 篇 周圣武

语言

  • 1 篇 中文
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跳扩散过程下期权定价的数值方法
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华东师范大学学报（自然科学版） 2012年 第4期 27-35页
作者： 黎伟 周圣武 中国矿业大学理学院 江苏徐州221116
研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延拓,得到一个非齐次线性系统.基于矩阵指数的padd逼近方法及其分数表示形式,构建了一种高阶光滑Crank-Nico... 详细信息
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