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Simulations of Two-Step Maruyama Methods for Nonlinear Stochastic Delay Differential Equations

Advances in Applied Mathematics and Mechanics 2012年第6期4卷 821-832页

作者： Wanrong Cao Zhongqiang Zhang Department of Mathematics Southeast UniversityNanjing 210096China Division of Applied Mathematics Brown UniversityProvidenceRI 02912USA

In this paper,we investigate the numerical performance of a family of p-stable two-step Maruyama schemes in mean-square sense for stochastic differential equations with time delay proposed in[8,10]for a certain class of nonlinear stochastic delay differential equations with multiplicative white *** also test the convergence of one of the schemes for a time-delayed Burgers’equation with an additive white *** results show that this family of two-step Maruyama methods exhibit similar stability for nonlinear equations as that for linear equations.

关键词： p-stability in mean-square sense two-step Maruyama methods nonlinear stochastic delay differential system Burgers’equation

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