检索结果-南通市图书馆

Modeling stochastic mortality with o-u type processes

Applied Mathematics(A Journal of Chinese universities) 2018年第1期33卷 48-58页

作者： ZHENG Jing ToNG Chang-qing ZHANG Gui-jun College of Economics Hangzhou Dianzi University

Modeling log-mortality rates on o-u type processes and forecasting life expectancies are explored using u.S. data. In the classic Lee-Carter model of mortality, the time trend and the age-specific pattern of mortality over age group are linear, this is not the feature of mortality model. To avoid this disadvantage, o-u type processes will be used to model the log-mortality in this paper. In fact, this model is an AR(1) process, but with a nonlinear time drift *** on the mortality data of America from Human Mortality database(HMD), mortality projection consistently indicates a preference for mortality with o-u type processes over those with the classical Lee-Carter model. By means of this model, the low bounds of mortality rates at every age are given. Therefore, lengthening of maximum life expectancies span is estimated in this paper.

关键词： mortality stochastic forecasting o-u type process

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：