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用改进的newton-raphson方法计算隐含波动率

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西南师范大学学报（自然科学版） 2015年第7期40卷 50-53页

作者：马青华李艳涛吕书强北京联合大学应用文理学院北京100191

如何利用标的资产价格的价格确定波动率函数有着重要的意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,分析了经典newton-raphson迭代格式及修正格式和二分法,有效地解决了隐含波动率的数值计算问题.最后,通过数值算例对比分析了方法的... 详细信息

如何利用标的资产价格的价格确定波动率函数有着重要的意义.对于欧式期权,在Black-Scholes模型框架下,分析了经典newton-raphson迭代格式及修正格式和二分法,有效地解决了隐含波动率的数值计算问题.最后,通过数值算例对比分析了方法的有效性.

关键词：欧式期权隐含波动率 newton-raphson迭代二分法

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一种两节点抛物线索单元及其试验验证

土木工程学报 2009年第6期42卷 42-48页

作者：任伟新黄锰钢中南大学湖南长沙410075

从动力学的角度出发,基于抛物线索动刚度矩阵的解析表达式,进一步退化为静刚度矩阵,建立了一个新的两节点抛物线索单元,以及相应的增量迭代求解过程。该单元与利用多项式插值函数的传统索单元不同,其静刚度矩阵表达式由动刚度矩阵的解... 详细信息

从动力学的角度出发,基于抛物线索动刚度矩阵的解析表达式,进一步退化为静刚度矩阵,建立了一个新的两节点抛物线索单元,以及相应的增量迭代求解过程。该单元与利用多项式插值函数的传统索单元不同,其静刚度矩阵表达式由动刚度矩阵的解析表达式对频率取零极限得到,因此是一个解析的表达式,精度较高。最后,通过数值算例和试验结果,验证了该单元的准确性和高效性。

关键词：索抛物线索单元非线性有限元方法 newton-raphson迭代刚度矩阵

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求解不可压缩粘性流的GLS单元之比较

四川大学学报（工程科学版） 2009年第1期41卷 60-67页

作者：魏泳涛于建华 Philippe H.Geubelle 四川大学建筑与环境学院四川成都610065 Dept.of Aerospace Eng. Univ. of Illinois Urbana

比较了用于求解不可压缩粘性流的四边形双线性、双二次单元及三角形二次单元的性能,这些单元采用GLS稳定化有限元格式,而压力和速度采用等阶数插值。对得出的非线性有限元方程,使用newton-raphson迭代来求解,推导了计算切线矩阵的所需... 详细信息

比较了用于求解不可压缩粘性流的四边形双线性、双二次单元及三角形二次单元的性能,这些单元采用GLS稳定化有限元格式,而压力和速度采用等阶数插值。对得出的非线性有限元方程,使用newton-raphson迭代来求解,推导了计算切线矩阵的所需公式。完成了对雷诺数分别为1000、5000、10000和20000的方腔上板流的数值模拟,并对不同单元的结果的精度和收敛率进行了比较。数值算例显示,较之于另两种单元,三角形的二次单元在精度和收敛性上达到最好的匹配。

关键词：不可压缩粘性流 GLS稳定化有限元 newton-raphson迭代

不可压缩粘性流SU/PG有限元之N-R迭代格式

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核动力工程 2003年第2期24卷 112-116页

作者：魏泳涛于建华曹叔尤四川大学水利工程博士后流动站成都610065

对不可压缩粘性层流建立了SU/PG有限元的newton-raphson同步迭代算法,完成了相应矩阵公式的推导;重新确定了SU/PG中的人工扩散因子;借助面向对象方法开发了相应的计算程序。通过充分发展管流的数值解与理论解的对比,表明本文算法的可行... 详细信息

对不可压缩粘性层流建立了SU/PG有限元的newton-raphson同步迭代算法,完成了相应矩阵公式的推导;重新确定了SU/PG中的人工扩散因子;借助面向对象方法开发了相应的计算程序。通过充分发展管流的数值解与理论解的对比,表明本文算法的可行性;并完成了沿后台阶流动现象的数值模拟,得到了不同雷诺数下出口断面的速度分布。

关键词：不可压缩粘性流 SU/PG有限元 newton-raphson迭代

基于Newmark-β法的非线性体系动载荷识别

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东北大学学报（自然科学版） 2019年第12期40卷 1755-1759页

作者：范玉川黄清云鲁艳赵春雨东北大学机械工程与自动化学院辽宁沈阳110819 潍柴动力股份有限公司山东潍坊261001 香港城市大学工学院香港999077

基于Newmark-β数值仿真方法,对于刚度变化的单自由度非线性体系,采用修正的newton-raphson迭代方法最小化由切线刚度代替变化刚度代入的误差,推导出非线性体系在已知外部激励、体系特性下的动力响应迭代求解过程,并反向推导出在已知动... 详细信息

基于Newmark-β数值仿真方法,对于刚度变化的单自由度非线性体系,采用修正的newton-raphson迭代方法最小化由切线刚度代替变化刚度代入的误差,推导出非线性体系在已知外部激励、体系特性下的动力响应迭代求解过程,并反向推导出在已知动力响应、体系特性下动载荷的反求迭代求解过程.通过算例分析验证了应用该修正迭代方法进行非线性体系的载荷识别是可行的,克服了无迭代方法的误差累积缺点.

关键词： Newmark-β法 newton-raphson迭代非线性载荷识别误差累积

多种数据状态下三参数Weibull分布的极大似然估计

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机械强度 2012年第1期34卷 53-57页

作者：范英王顺坤晋民杰太原科技大学交通与物流学院太原030024

提出一种既适合完全数据,也适合各种截尾数据的三参数Weibull分布极大似然估计的计算方法。首先建立完全数据和截尾数据下统一形式的似然方程;利用二阶收敛newton-raphson迭代法求解给定位置参数时含尺度参数和形状参数的两参数Weibull... 详细信息

提出一种既适合完全数据,也适合各种截尾数据的三参数Weibull分布极大似然估计的计算方法。首先建立完全数据和截尾数据下统一形式的似然方程;利用二阶收敛newton-raphson迭代法求解给定位置参数时含尺度参数和形状参数的两参数Weibull分布的极大似然估计;然后采用稳定快速的Brent搜索法,求解出仅含位置参数的单变量似然函数最优解;最后结合实例说明该算法的稳定性和高效性。该方法具有计算精度高、速度快、适用数据范围广的优点。

关键词：三参数Weibull分布极大似然估计完全数据截尾数据 newton-raphson迭代 Brent搜索

零—膨胀泊松回归模型的非参数统计分析及其应用

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数理统计与管理 2019年第2期38卷 235-246页

作者：夏丽丽田茂再兰州财经大学统计学院甘肃兰州730020 中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 中国人民大学统计学院北京100872

零膨胀计数数据是当今数据分析的热点问题之一,该类数据的特点是零点过多,目前对这类数据的研究已经比较全面。另外还有些计数数据不仅会出现零点过多的现象,也会同时存在零、一点都过多的情形,如果再用零膨胀计数数据的统计方法去研究... 详细信息

零膨胀计数数据是当今数据分析的热点问题之一,该类数据的特点是零点过多,目前对这类数据的研究已经比较全面。另外还有些计数数据不仅会出现零点过多的现象,也会同时存在零、一点都过多的情形,如果再用零膨胀计数数据的统计方法去研究,产生的误差较大。目前国内外对零和一都膨胀的数据的研究还比较少,针对这种现象,本文引入零一膨胀泊松回归模型,并用局部多项式核回归法这种非参数统计分析方法对零一膨胀泊松回归模型进行参数估计,这是本文的创新点也是难点,并在求解参数的过程中引进了EM算法和newton-raphson迭代对参数近似求解。通过模拟结果可以得出此方法的可行性,最后通过对糖尿病患者数据的实例分析,可以验证此方法的有效性。

关键词：零一膨胀泊松回归模型局部多项式核回归法 EM算法 newton-raphson迭代

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纵向数据模型均值参数和方差参数的影响分析

应用概率统计 2005年第1期21卷 40-52页

作者：余火军朱仲义华东师范大学统计系上海200062

本文主要研究了纵向数据模型的均值参数和方差参数的统计诊断问题.基于均值参数的加权最小二乘估计和方差参数的REML估计,我们定义了两类参数的广义Cook距离,并求得了计算公式,同时我们研究异常个体的检验问题,得到了两个检验统计量.最... 详细信息

本文主要研究了纵向数据模型的均值参数和方差参数的统计诊断问题.基于均值参数的加权最小二乘估计和方差参数的REML估计,我们定义了两类参数的广义Cook距离,并求得了计算公式,同时我们研究异常个体的检验问题,得到了两个检验统计量.最后通过实际例子证实了我们的方法的有效性.

关键词： newton-raphson迭代一步近似估计广义Cook距离 REML

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机载拖曳天线动力学建模与仿真

飞行力学 2013年第3期31卷 234-238页

作者：郑小洪韩维贾忠湖郭卫刚张原海军航空工程学院飞行器工程系山东烟台264001 海军航空兵学院模拟中心辽宁葫芦岛125001

拖曳天线在空中的构型及垂直度是检验天线能否正常发射甚低频信号的主要依据,是设计人员必须着重考虑的因素。通过对其运动状态及其受力进行分析,建立机载甚低频拖曳天线动力学模型。针对其稳态动力学模型,运用newton-raphson迭代进行求... 详细信息

拖曳天线在空中的构型及垂直度是检验天线能否正常发射甚低频信号的主要依据,是设计人员必须着重考虑的因素。通过对其运动状态及其受力进行分析,建立机载甚低频拖曳天线动力学模型。针对其稳态动力学模型,运用newton-raphson迭代进行求解,计算出了天线垂直构型和天线的张力分布情况。通过与AD报告计算结果进行比较,证明所建立的动力学模型是可信的。最后分析了空气系数和天线末端质量对天线垂直构型和天线张力分布的影响。

关键词：拖曳天线动力学建模 newton-raphson迭代仿真