检索结果-南通市图书馆

作者：周燕广西师范大学

学位级别：硕士

在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用monte carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解。然而,monte carlo模拟通常具有较大的波动方差,影响模拟的精度。为了提高模拟精度,目前有一些减小... 详细信息

在期权定价问题中,由于对许多期权无法导出期权定价的解析公式,所以人们也常常利用monte carlo方法进行数值模拟,获得期权价格的数值解。然而,monte carlo模拟通常具有较大的波动方差,影响模拟的精度。为了提高模拟精度,目前有一些减小方差的模拟方法,如:控制变量方法,对偶变量方法。其中控制变量方法是一种减小方差的重要模拟方法,但对不同的期权,如何选择合适的控制变量是问题的关键,也是一个非常值得研究的问题。本文在B-S模型的基础上,研究亚式期权和亚式回望期权价格数值模拟问题,探讨不同的控制变量对数值模拟的影响,从而选择较好的控制变量方法。亚式期权及其奇异期权广泛应用于国际贸易,石油等各个领域,是投资者回避风险,进行风险管理的金融工具,对它们进行研究具有实际金融意义,而monte carlo模拟方法及减小方差的控制变量技术是期权定价的重要工具。在风险中性条件下,对具有固定敲定价格的亚式期权看涨期权为 C=eE((?)-K)看跌期权为 P=eE(K-(?))其中(?)是标的资产S在(0,T)时间内的平均价格。对具有固定敲定价格的亚式回望期权看涨期权为 C=eE(max(?)-K)看跌期权为 P=eE(K-min(?))其中(?)是标的资产S在(0,u)时间内的平均价格。第一章和第二章介绍了已有的期权定价模型和本文在选用控制变量时需要的期权公式,以及控制变量monte carlo模拟进行期权定价的原理。第三章和第四章是本文研究的主要结果,

关键词：亚式期权亚式回望期权 monte carlo模拟控制变量技术

丙烯氨氧化催化剂表面反应的monte carlo模拟研究

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丙烯氨氧化催化剂表面反应的Monte Carlo模拟研究

作者：杜汉桥浙江大学

学位级别：硕士

丙烯腈是一种重要的化工原料，主要用来合成聚丙烯腈纤维、ABS工程塑料、己二腈、丙烯酰胺等。工业上普遍采用流化床丙烯氨氧化法合成丙烯腈，但该工艺一直来存在原料气中氨的配比高、反应尾气中含有余氨和完全燃烧产物的收率仍较高的... 详细信息

丙烯腈是一种重要的化工原料，主要用来合成聚丙烯腈纤维、ABS工程塑料、己二腈、丙烯酰胺等。工业上普遍采用流化床丙烯氨氧化法合成丙烯腈，但该工艺一直来存在原料气中氨的配比高、反应尾气中含有余氨和完全燃烧产物的收率仍较高的不足，开发高效低氨比催化剂及相应的环境友好反应工艺一直是该领域重点研究的课题。作者依据该反应体系中的反应气氛、传递特性和催化剂表面状态相互作用、动态反馈而构成一个非线性复杂系统的特点和monte carlo方法的独特优点，在对催化剂进行必要的表征和系统的文献调研、理论分析的基础上，甄别了主要反应物种的作用及主反应机理，确定了以γ-钼酸铋晶相为主要催化活性的催化剂表面物理模型，建立了基于monte carlo方法的多组分钼铋催化剂上丙烯氨氧化反应模型和计算方法，并通过初步的模拟计算结果与文献的实验结果比较，表明所建模型和计算方法是合理的。在通过了伪随机数均匀性检验和计算量对模拟计算结果影响的考察后，系统开展了丙烯氨氧化反应的模拟计算，考察了氨吸附概率、氨的氧化分解率、吸附的丙烯醛被完全氧化概率和晶格氧再氧化概率四个参数变化对反应结果的影响规律。计算结果表明：氨的吸附概率增加，生成丙烯腈的选择性提高，氨的分解率下降，显示催化剂表面富含氨物种有利于提高生成丙烯腈的选择性;降低氨的氧化分解率，则丙烯醛的选择性下降，丙烯腈的选择性明显上升;随着反应的进展，氨烯比先略有上升，然后开始下降，当氨烯比低于1.0时，丙烯腈选择性逐渐下降;氧烯比的变化规律也相似;降低丙烯醛的完全燃烧率，丙烯醛和丙烯腈的选择性均有所上升;提高催化剂的晶格氧再氧化的概率，丙烯的转化率有所增长，但氨的氧化分解率增长更快，而丙烯腈的选择性迅速下降，丙烯醛的选择性呈指数上升，使得要保持丙烯腈的收率不变或增长，则需同时增加氨烯比，说明烃类氨氧化反应由于有氨物种的参与，与烃类晶格氧选择氧化反应有很大的不同。最后依据上述结果，理论探讨了今后丙烯氨氧化催化剂优化设计和反应过程调控的思路，如高效低氨比丙烯氨氧化催化剂的设计、原料气多次进料反应器的浙江大学硕士研究生学位论文设计，为高效低氨比丙烯氨氧化催化剂及其相应工艺的环境友好化开发提供了参考。

关键词：丙烯氨氧化 Mo-Bi系催化剂 monte carlo模拟高效催化剂及反应器优化设计思路

信用利差期权及其monte carlo模拟定价

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信用利差期权及其Monte Carlo模拟定价

作者：黄静广西师范大学

学位级别：硕士

期权是七十年代中期在美国出现的一种金融衍生工具,它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能.期权给予合约持有人一种权利而非义务.从八十年代债务危机开始,银行信用风险集中一直是比较棘手的问题.一些大的金融机构经常... 详细信息

期权是七十年代中期在美国出现的一种金融衍生工具,它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能.期权给予合约持有人一种权利而非义务.从八十年代债务危机开始,银行信用风险集中一直是比较棘手的问题.一些大的金融机构经常处于两难困境,一方面担心对某些国家以及某些跨国公司的信贷过于集中;另一方面担心失去客户和业务,还必须继续与其发生业务关系.信用衍生产品的出现部分地解决了这个问题,使金融机构可以继续保持与客户的信贷关系,同时又可以通过信用衍生产品化解信用风险集中的危险.信用利差期权定价是期权定价领域内的热点之一,它是以信用利差为标的基础资产的一类期权.信用利差期权的多头通过向空头支付期权费,获取在未来市场利差高于事先约定利差时,要求期权空头执行清偿支付的权利,即期权持有者(又称保护多头)通过支付一定的期权费来转移信用利差波动带来的风险.所谓信用利差,是指敏感债券(如高收益高风险债券)与无风险债券(如国库券)收益率之间的利差.本文在LS市场模型下,利用测度变换,鞅方法和多维正态分布讨论了几种路径依赖型信用利差期权定价,主要工作和结论有: 第一章,介绍了国内外研究的现状,选题依据以及相关的研究成果. 第二章,讨论了固定执行价和浮动执行价欧式风格的亚式信用利差期权定价.首先给出几何平均亚式信用利差期权价格的显示公式,其次以此显示公式为控制变量,应用方差减少技术的monte carlo模拟法给出算术平均亚式信用利差期权的数值算法,最后利用实例分析了不同信用等级机构的期权价格以及利差波动率对期权价格的影响. 第三章,讨论了一类欧式风格的重置型信用利差期权的定价.利用第二章的思路,分别给出了单时点重置型信用利差期权和单时点重置型信用利差亚式期权的定价.通过实例,对比了的标准型信用利差期权和重置型信用利差期权之间的结果,得到信用利差重置期权具有一般股票型重置期权的性质. 第四章,主要讨论信用利差美式期权的定价.众所周知美式衍生品没有价格的显示解,需应用数值方法获得近似解.本章应用已有的股票型美式期权定价的数值方法来给信用利差美式期权定价,主要讨论复合期权近似定价法,最小二乘蒙特卡罗模拟法(LSM)和交错截尾蒙特卡罗模拟法(PFM)等三种数值解法.通过实例计算, PFM方法相对于LSM方法比较适合信用利差期权这一特定期权.

关键词：信用利差亚式期权 monte carlo模拟重置期权美式期权

高分子在固体表面吸附构象的monte carlo模拟

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高分子在固体表面吸附构象的Monte Carlo模拟

作者：钟志辉中南大学

学位级别：硕士

随着高分子在胶接、矿物加工、材料表面改性、悬浮液流变性能调节等方面应用的不断推进,对高分子界面性质的研究愈发受到了国内外学者的密切关注。有研究表明,高分子药剂的吸附构象对其性能的发挥具有不可忽视的影响,因而高分子吸附构... 详细信息

随着高分子在胶接、矿物加工、材料表面改性、悬浮液流变性能调节等方面应用的不断推进,对高分子界面性质的研究愈发受到了国内外学者的密切关注。有研究表明,高分子药剂的吸附构象对其性能的发挥具有不可忽视的影响,因而高分子吸附构象的研究具有重要的潜在应用价值。鉴于目前表面实验研究存在仪器要求高、制样难度大的不足,论文在对各种计算机模拟方法比较的基础上,选用适用于高分子体系且计算效率较高的monte carlo方法作为研究手段,并编写了相应的程序,进而详细研究了-A(B)m-型直链嵌段高分子在均质壁面的吸附。模拟采用蛇行抽样的monte carlo方法在简立方格点模型中进行,主要考察了高分子链长、分子链周期、链浓度、粒子间非键接相互作用(包括A-B间、A-A间、B-B间、A与吸附面、B与吸附面、A与溶剂分子、B与溶剂分子、吸附面与溶剂分子等之间的相互作用)以及温度等因素对高分子链在固液界面的吸附概率P、平均吸附厚度d、均方根末端距1/2以及均方根回转半径1/2等吸附参数的影响规律。研究结果对高效、新型高分子的设计及其应用具有重要的指导意义和参考价值。

关键词：高分子吸附构象 monte carlo模拟

基于monte carlo模拟的中国省际人口迁移溢出效应模型研究

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基于Monte Carlo模拟的中国省际人口迁移溢出效应模型研究

作者：王亚平南京大学

学位级别：硕士

随着改革开放以来国内人口迁移活动的日趋活跃,人口迁移研究受到了国内外学者的关注,并取得丰硕的研究成果。然而,当前中国省际人口迁移研究大多采用传统的重力模型,侧重于表达迁出地(Origin,O)要素、目的地(Destination,D)要素和距离... 详细信息

随着改革开放以来国内人口迁移活动的日趋活跃,人口迁移研究受到了国内外学者的关注,并取得丰硕的研究成果。然而,当前中国省际人口迁移研究大多采用传统的重力模型,侧重于表达迁出地(Origin,O)要素、目的地(Destination,D)要素和距离衰减效应对人口迁移的影响,忽视了人口迁移流之间的相互依赖关系,无法表达区域要素变化对周边地区迁移流产生的溢出效应的影响。本文首先对"六普"期间中国省际人口迁移流进行网络分析。其中,网络结构分析侧重从人口迁移网络的度,发现重要的网络节点;网络效应分析则从全局和节点两个角度,研究省际人口迁移流中的网络自相关效应;其次,将网络自相关效应引入重力模型,构建中国省际人口迁移的溢出效应模型,并利用最大似然估计方法进行参数估计,采用monte carlo模拟方法估计变量的空间溢出效应(直接效应和间接效应),从溢出效应的角度分析中国省际人口迁移过程的动力机制;最后,从赤池信息准则(Akaike Information Criteria,AIC)、似然比(Likelihood Ratio,LR)检验和monte carlo模拟等角度对中国省际人口迁移诸多模型进行最优分析,并对模型的适用性做出评价。研究结果表明:(1)中国省际人口迁移流并不是相互独立的,存在显著的空间依赖关系。利用全局Moran’s I指数,基于迁出地、目的地和流等三种网络权重矩阵(Wo、Wd和Ww),对省际迁移流之间的网络自相关程度分别进行了测度,结果均显著为正,表明抵达相同目的地(D)的人口迁移流,其迁出地之间存在空间集聚现象;对于从同一迁出地(O)出发的迁移流,其目的地之间也存在明显的空间集聚现象;目的地和迁出地均相邻的人口迁移流之间也存在相互影响与制约;(2)在几种不同的空间OD模型中,大多数解释变量的间接效应显著不为0,表明某区域要素变化会对周边地区的迁移流产生影响;同时,变量的直接效应大于间接效应,表明区域要素变化对本地区迁移流产生的影响超过对周边地区迁移流的影响。这是因为溢出效应随着网络权重矩阵阶数的增加而呈现递减趋势;(3)无约束空间OD模型(模型8)在各种单约束和双约束模型中表现最优。该模型不仅考虑每个区域的迁出地和目的地角色,还考虑了周边区域的影响,可用于综合研究中国整个省际迁移网络的动力机制;而单约束或双约束模型可用于侧重分析某个区域作为迁出地或目的地的人口迁移机制;(4)monte carlo模拟进一步表明人口迁移的空间溢出效应模型设定是有效的。假定事先不了解迁移流数据生成的具体过程,通过对不同网络权重矩阵和不同空间网络自相关程度的模拟,可以发现"真正"的模型。

关键词：人口迁移流网络效应分析空间OD模型空间溢出效应 monte carlo模拟

微孔炭材料吸附过程的monte carlo模拟

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微孔炭材料吸附过程的Monte Carlo模拟

作者：何科荣暨南大学

学位级别：硕士

微孔炭材料有着与分子尺度相近的微孔和良好的吸附能力，从而成为当今研究的热点。由于吸附实验只能对吸附现象进行宏观上的测量和分析，无法对吸附的微观过程进行描述，本文利用巨正则系综monte carlo方法对活性炭和碳纳米管的吸附过... 详细信息

微孔炭材料有着与分子尺度相近的微孔和良好的吸附能力，从而成为当今研究的热点。由于吸附实验只能对吸附现象进行宏观上的测量和分析，无法对吸附的微观过程进行描述，本文利用巨正则系综monte carlo方法对活性炭和碳纳米管的吸附过程进行了模拟，为了解吸附的微观过程和活性炭以及碳纳米管的吸附机理提供信息，同时为炭吸附剂的开发提供思路和指导。本文首先介绍了国内外关于活性炭和碳纳米管吸附的研究现状，同时介绍了本文的研究内容和方法。其次利用巨正则系综monte carlo方法模拟了活性炭的吸附过程。模拟中，活性炭孔采用狭缝孔模型，流体分子之间的相互作用采用Lennard-Jones(LJ)势能模型，流体分子与狭缝炭孔墙之间的相互作用采用10-4-3势能模型。模拟了甲烷在狭缝孔中的吸附，并将模拟结果与已有结果进行比较，从而确定本文的模拟方法及自行编制的程序可行。在此基础上，模拟了狭缝孔的吸附量随压强、温度和孔径变化的结果。进一步模拟了氙气在狭缝孔中的吸附，得到了不同孔径狭缝孔的吸附等温线，确定了一定条件下狭缝孔吸附氙气的最佳孔径，并分析了形成最佳孔径的原因。然后模拟了碳纳米管的吸附过程。模拟中，流体分子之间的相互作用采用Lennard-Jones(LJ)势能模型，流体分子与碳纳米管之间的相互作用采用文献中的势能模型。得到了不同直径的碳纳米管对甲烷的吸附势能，并得到了甲烷和氙气在碳纳米管中的吸附等温线。本文在模拟过程中，为了方便计算，对模拟中的物理量进行了无量纲化处理;对模拟盒子的边界采用了周期性边界条件;对模拟中的三种随机过程采用等几率处理。最后，对全文进行了总结并对进一步的研究工作提出了建议。

关键词：巨正则系综 monte carlo模拟活性炭单壁碳纳米管吸附

单链高分子构象的非格子monte carlo模拟

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单链高分子构象的非格子Monte Carlo模拟

作者：张志学河北大学

学位级别：硕士

高分子物理的主要内容由三部分构成。第一部分,同时也是最基础的一部分,就是高分子的结构,包括单个分子的结构和聚集态结构。其他两部分分别为高分子材料的性能和分子运动的统计学。本文所研究的单链高分子的链构象问题即属第一部分。... 详细信息

高分子物理的主要内容由三部分构成。第一部分,同时也是最基础的一部分,就是高分子的结构,包括单个分子的结构和聚集态结构。其他两部分分别为高分子材料的性能和分子运动的统计学。本文所研究的单链高分子的链构象问题即属第一部分。高分子的链构象不仅与高分子材料的性能有紧密联系,而且也越来越引起其他学科如生物物理方面的重视,如蛋白质的链构象问题也与此有关。自从20世纪30年代高分子学说建立以来,这方面的研究就在一直不断进行着,其中包括实验研究,理论研究,以及50年代出现的计算机模拟。本文针对单链高分子链构象问题分别从实验、理论以及计算机模拟方面介绍了现今的研究情况,并将结果分几组进行了介绍,在此基础上我们又从计算机模拟方面对此问题进行了一些研究。本文共分四个部分,主要内容如下：第1章：综述。对近年来单链高分子链构象问题研究情况进行了简单的回顾,分别从实验、理论以及计算机模拟方面对其他研究者的工作进行了简要介绍。第2章：均聚高分子单链构象的非格子monte carlo模拟。模拟了均聚高分子单链的均方回转半径

关键词：单链高分子链构象非格子模型 monte carlo模拟

嵌段共聚物与接枝共聚物临界条件液相色谱分离的monte carlo模拟研究

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嵌段共聚物与接枝共聚物临界条件液相色谱分离的Monte Carlo模拟...

作者：付超湖北大学

学位级别：硕士

嵌段(接枝)共聚物是由两种或者两种以上聚合物嵌段(不同结构的主链与支链)通过共价键连接而成的特殊聚合物。因为可以结合各部分聚合物的性质,嵌段(接枝)共聚物具有更为优异的物理和化学性能,在科学研究和工业应用方面得到人们越来越多... 详细信息

嵌段(接枝)共聚物是由两种或者两种以上聚合物嵌段(不同结构的主链与支链)通过共价键连接而成的特殊聚合物。因为可以结合各部分聚合物的性质,嵌段(接枝)共聚物具有更为优异的物理和化学性能,在科学研究和工业应用方面得到人们越来越多的重视。然而,嵌段共聚物除了存在分子量分布外,还具有嵌段长度分布、化学组分分布、序列分布等多分散性,接枝共聚物在接枝密度,支链长度、主链长度、支链数目等方面也存在着多分散性,而这些分布参数是我们研究共聚物性能进而制备出性能更加优良的聚合物的重要指标,传统的体积排阻色谱(size exclusion chromatography, SEC)只能对聚合物的分子量分布进行测定,而对共聚物多种分散性参数的表征则失去了有效性,因此嵌段(接枝)共聚物的分离和表征一直是一项颇具挑战性的工作。临界条件液相色谱(liquid chromatography at the critical condition, LCCC)作为一种新型的液相色谱分离技术,通过调整分离条件可使嵌段共聚物中的某种嵌段处于其对应均聚物的临界条件下,从而达到“色谱不可见”(chromatographic invisible)状态,此嵌段对整个嵌段共聚物的分离不产生影响,从而根据另一嵌段的长度来分离嵌段共聚物。针对接枝共聚物,也可使其支链处于对应的均聚物的临界条件下,从而根据主链的长度对接枝共聚物进行分离,原理亦然。然而,在实际的实验中发现临界条件下的嵌段或者支链并不能完全达到“色谱不可见”的状态,依然会对整个嵌段共聚物或者接枝共聚的洗脱行为产生影响,而且随着临界条件下的嵌段长度或者支链数目的增加,这种影响也会更加明显。我们通过monte carlo的模拟方法,采用无规行走链(RW)和自避行走链(SAW)模拟了嵌段共聚物和接枝共聚物在临界条件液相色谱中的分离。首先,在分离嵌段共聚物A-b-B的过程中,使B嵌段处于临界状态,通过调整B嵌段的长度,发现当“可见”嵌段A处于LAC分离模式时,B嵌段与狭缝表面之间的吸附能量要比A嵌段弱,B嵌段起到把A嵌段从狭缝表面“拉向”狭缝中央的作用,从而使整个嵌段共聚物的分配系数K(A-b-B)比均聚物A的分配系数K(A)要小,相反,当“可见”嵌段处于SEC分离模式,B嵌段与狭缝表面间的吸附能量比A嵌段强,B嵌段对A嵌段起到更加“锚定”到狭缝表面的作用,从而使整个嵌段共聚物的分配系数K(A-b-B)比均聚物A的分配系数K(A)要大,因此临界条件下的嵌段B对整个嵌段共聚物的分离产生影响是因为嵌段之间的相连行造成的。而狭缝孔道宽度的增加,使得B嵌段对分离的影响减小。另一方面,接枝共聚物A-g－B中的支链处于临界条件下,支链B和主链A与狭缝表面吸附能量的不同,因为主链和支链之间的连接性,支链B同样对A起到“拉向”或者“锚定”作用,使得支链的数目的变化对整个接枝共聚物的分离产生影响。随后,我们发现随着支链B长度的增加K(A-g-B)与K(A)的偏离也越大。主链长度的增加则会导致不同的分离结果,当主链处于LAC分离模式时,主链长度越大K(A-g-B)与K(A)的偏离越大,而主链处于SEC分离模式时,不同支链长度的A-g-B分离行为相似。同样模型狭缝的宽度越大,支链数目的变化对分离产生的影响越小。此次模拟研究了临界条件下的嵌段和支链对于嵌段共聚物和接枝共聚物分离的影响,并发现产生这种影响是由链段之间的链接性造成的,不同链段与狭缝表面的相互作用不同,从而影响对方的洗脱行为。

关键词：嵌段共聚物接枝共聚物临界条件液相色谱 monte carlo模拟

两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构的monte carlo模拟

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两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构的Monte Carlo模拟

作者：徐慧吉林大学

学位级别：硕士

本文采用monte carlo模拟方法分别考察了接枝密度、不同组分之间的相互作用能以及嵌段共聚物链长等参数对于两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构以及性质的影响,取得主要模拟结果如下: 1.考察接枝密度对两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构的影响:... 详细信息

本文采用monte carlo模拟方法分别考察了接枝密度、不同组分之间的相互作用能以及嵌段共聚物链长等参数对于两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构以及性质的影响,取得主要模拟结果如下: 1.考察接枝密度对两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构的影响:模拟结果表明,随着接枝密度的增加,聚合物刷的形貌由球状转变至波纹状直至最后变为层状。聚合物刷单体浓度分布和末端浓度分布的区域变大,并且聚合物刷的平均高度随着接枝密度的增加而增高。 2.考察体系中不同相互作用能对两亲性两嵌段聚合物刷形貌结构的影响:研究结果表明,改变A、B嵌段间相互作用能EAB、A嵌段与溶剂之间相互作用能EAC以及B嵌段与界面间相互作用能EBD对体系形貌结构影响不十分明显,体系中均形成了穿孔层状相。其中,聚合物刷的平均高度随着EAB的增加呈小幅上升趋势。然而随着B嵌段与溶剂间相互作用能EBC的增加,聚合物刷的形貌结构发生较大变化,体系中形成的穿孔层状相的孔洞数量明显变多,尺寸变小;单体浓度分布区域先变小再变大,峰值先增大再减小;末端浓度分布区域先向Z值较小的方向靠近再向Z值较大的方向靠近,峰值先增大再减小;刷的平均高度先减小后增加。由于B嵌段与界面、溶剂以及A嵌段间均有排斥作用,当EBC=0.2时,三者之间的相互作用较为均衡,使得末端分布区域最小,此时刷的平均高度最小。 3.考察两亲性嵌段共聚物链长和链段比例对聚合物刷形貌结构的影响:研究结果表明,随着嵌段共聚物链长的增加,聚合物刷的形貌结构由球状相转变为穿孔层状相;单体浓度分布的峰值越来越平滑,分布区域变宽;末端分布的区域变大,峰值变小。随着A、B两嵌段比例的增加,聚合物刷的形貌结构依次呈现片层状、波纹状、球状和六角对称球状。此外,单体浓度分布区域逐渐增加,单体浓度分布的峰值先增大后减小。末端分布峰值位置向与界面垂直距离增大的方向偏移,末端分布区域变大;刷的平均高度增加。 4.考察多分散性对两亲性聚合物刷形貌结构的影响:模拟结果表明,多分散性聚合物刷的形貌结构分为三层。随着多分散系数的增加,链长LE=20的高分子链单体浓度分布峰值向Z值增大的方向偏移;LE=36的高分子链单体浓度分布峰值向Z值减小的方向偏移。链长LE=4的组分的聚合物刷的平均高度基本不变,链长LE=20和链长LE=36的组分的聚合物刷的高度都随着多分散系数的增加而有小幅度下降。

关键词：聚合物刷 monte carlo模拟形貌转变

基于monte carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型研究

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基于Monte Carlo模拟和VaR约束的银行资产组合优化模型研究

作者：郑杏果大连理工大学

学位级别：硕士

资产组合管理水平对银行的市场竞争能力和盈利能力有着相当大的影响。随着全球范围内公司破产现象的大幅增加,信用风险己成为银行业所面临的主要风险之一,对于我国的商业银行尤其如此。于是对信用风险进行有效的度量和控制,以及与此密... 详细信息

资产组合管理水平对银行的市场竞争能力和盈利能力有着相当大的影响。随着全球范围内公司破产现象的大幅增加,信用风险己成为银行业所面临的主要风险之一,对于我国的商业银行尤其如此。于是对信用风险进行有效的度量和控制,以及与此密切相关的银行资产组合的优化问题成为目前学术界和银行业共同关注的焦点。因此,目前在我国研究资产组合优化模型可以为商业银行的风险控制以及资产结构优化配置提供决策支持,具有重要的现实意义。本研究在monte carlo模拟和CreditMetrics方法的基础上,以银行各项资产组合收益最大化为目标函数,以VaR风险限额为约束,以法律、法规约束和经营管理约束为条件,建立了基于monte carlo模拟和VaR约束的银行资产组合管理优化模型。并通过应用实例,验证了该模型对我国商业银行资产组合管理的适用性和可操作性。本论文利用monte carlo模拟技术预测出贷款期限内各年度的收益率及标准差,将其平均值作为该项贷款总体的年平均收益率及其标准差,从而考虑了各项贷款期限不同的因素,可以对不同期限贷款的收益率进行同等的比较,在总体上对信用风险的不确定性有了较可靠的把握。本论文运用资产负债管理比率建立约束条件,通过巴塞尔协议内容和众多国际惯例的法律、法规和经营管理约束控制流动性风险,使贷款的分配决策满足行业监管要求和银行经营实际。本论文利用风险价值VaR技术建立约束条件,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,为银行的风险管理提供了较好的决策方法。本论文直接利用各企业贷款收益率的历史数据求解各贷款之间的收益率相关系数,进而求解资产组合的方差,而不是利用企业资产的相关系数求解,更直接反映了贷款收益率之间的相关性。

关键词： monte carlo模拟风险价值 VaR 资产负债管理组合收益