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A survey of time consistency of dynamic risk measures and dynamic performance measures in discrete time: LM-measure perspective
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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2017年 第1期2卷 35-86页
作者： Tomasz R.Bielecki Igor Cialenco M.Pitera Department of Applied Mathematics Illinois Institute of Technology10 W 32nd StrBuilding E1Room 208ChicagoIL 60616USA Institute of Mathematics Jagiellonian UniversityCracowPoland
In this work we give a comprehensive overview of the time consistency property of dynamic risk and performance measures,focusing on a the discrete time setup.The two key operational concepts used throughout are the no... 详细信息
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