检索结果-南通市图书馆

mean-field BSDEs with jumps and dual representation for global risk measures

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2023年第1期8卷 33-52页

作者： Rui Chen Roxana Dumitrescu Andreea Minca Agnès Sulem INRIA Paris 2 rue Simone IffCS 4211275589 ParisCedex 12France UniversitéParis-Dauphine 75775 ParisCedex 16France Department of Mathematics King’s College LondonStrandLondon WC 2 R 2LSUK Department of Operations Research and Information Engineering Cornell University222 Rhodes HallIthacaNY 14853USA

We study mean-field BSDEs with jumps and a generalized mean-field operator that can capture higher-order interactions.We interpret the BSDE solution as a dynamic risk measure for a representative bank whose risk attitude is influenced by the system.This influence can come in a wide class of choices,including the average system state or average intensity of system interactions.Using Fenchel−Legendre transforms,our main result is a dual representation for the expectation of the risk measure in the convex case.In particular,we exhibit its dependence on the mean-field operator.

关键词： mean-field interactions BSDEs Dynamic risk measures System influence

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