检索结果-南通市图书馆

Empirical analysis on risk of security investment

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 2009年第2期24卷 127-134页

作者： AN Peng LI Sheng-hong Antai College of Economics & Management Shanghai Jiao Tong Univ. Shanghai 200052 China Dept. of Math. Zhejiang Univ. Hangzhou 310027 China

The paper analyzes the theory and application of markowitz mean-variance model and CAPM model. Firstly, it explains the development process and standpoints of two models and deduces the whole process in detail. Then 30 stocks are choosen from Shangzheng 50 stocks and are testified whether the prices of Shanghai stocks conform to the two models. With the technique of time series and panel data analysis, the research on the stock risk and effective portfolio by ORIGIN and MATLAB software is conducted. The result shows that Shanghai stock market conforms to markowitz mean-variance model to a certain extent and can give investors reliable suggestion to gain higher return, but there is no positive relation between system risk and profit ratio and CAPM doesn＇t function well in China＇s security market.

关键词： markowitz mean-variance model Capital Asset Pricing model time series analysis regressive analysis securities market

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：