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Stochastic maximum principle for partially observed forward-backward stochastic differential equations with jumps and regime switching

引用

Science China(Information Sciences) 2018年第7期61卷 106-118页

作者： Shuaiqi ZHANG Jie XIONG Xiangdong LIU School of Economics and Commerce Guangdong University of Technology Department of Mathematics University of Macau Department of Mathematics Southern University of Science and Technology Department of Statistics Jinan University

In this article, we consider the partially observed optimal control problem for forward-backward stochastic systems with markovian regime switching. A stochastic maximum principle for optimal control is developed using a variational method and filtering technique. Our theoretical results are applied to the motivating example of the risk minimization for portfolio selection.

关键词： partial information markovian regime-switching stochastic maximum principle forwardbackward stochastic differential equation(FBSDE)

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