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The markov-dependent Risk Model with a Threshold Dividend Strategy
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Wuhan University Journal of Natural Sciences 2011年 第3期16卷 193-198页
作者： LIU Juan XU Jiancheng HU Hongchang School of Mathematics and Statistics Hubei Normal University Huangshi 435002 Hubei China
This paper studies a markov-dependent risk model in which the claim occurrence and the claim amount are regulated by an external discrete time markov process. Integro-differential equations in matrix form for the Gerb... 详细信息
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Dividend Payments with a Threshold Strategy in a markov-dependent Risk Model
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Wuhan University Journal of Natural Sciences 2011年 第1期16卷 11-15页
作者： LIU Juan XU Jiancheng HU Hongchang School of Mathematics and Statistics Hubei Normal UniversityHuangshi 435002 Hubei China
In this paper,a markov-dependent risk model with a threshold strategy is considered. The expected discounted dividend payments satisfy some integro-differential equations. The analytical solutions to these systems are... 详细信息
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