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Pricing Decisions for New and Remanufactured Products Considering market risk

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Pricing Decisions for New and Remanufactured Products Consid...

Impacts of CME Changing Mechanism for Allowing Negative Oil Prices on Prices and Trading Activities in the Crude Oil Futures market

2009中国控制与决策会议

作者： Gu Qiaolun~1,Gao Tiegang~2 1.School of Information Technology and Engineering,Tianjin University of Technology and Education,Tianjin 300222,China 2.College of Software,Nankai University,Tianjin,300071,China

＜正＞The Remanufacturer/Manufacturer will face some market risks when he sells the new and remanufactured products in the same *** are two cases in the same market:Case I,the remanufactured product is indistinguishable from the new product;Case II,the remanufactured product is distinguishable from the new product. The different case has the different market *** this paper,we focus on the pricing decisions for new and remanufactured products considering the market risks in the same *** on the market risks,the optimal selling prices of the new and remanufactured products were *** the end of the paper,a numerical example is given to illustrate the optimal results.

关键词： Remanufacturer/Manufacturer New and remanufactured products Pricing decision market risk

来源： cnki会议评论

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cnki会议

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Journal of Systems Science & Complexity 2023年第5期36卷 2001-2025页

作者： LU Fengbin BU Hui Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of SciencesBeijing 100190China School of Economics and Management Beihang UniversityBeijing 100191China

This study investigates and compares the effects of the Coronavirus disease 2019(COVID-19)pandemic,the Chicago mercantile exchange(CME)'s negative price suggestion on prices and trading activities in the crude oil futures market to discuss the cause of negative crude oil futures *** event studies,the empirical results show that the COVID-19 pandemic no longer impacts crude oil futures prices in April,2020 after controlled market risk,while the CME's negative prices suggestion can explain the crude oil futures price changes around and even after April 8,2020 to some ***,this study uncovers anomalies in prices and trading activities by analyzing returns,trading volume,open interest,and illiquidity measures using vector autoregressive(VAR)*** results imply that CME's allowing negative prices strengthens the price impact on trading volume and makes illiquidity risk *** study's results coincide with the following lawsuit evidence of market manipulation.

关键词： Event study illiquidity risk market risk negative crude oil futures price price-trading relationship

Internet Financial risks and Investors’risk Awareness--Evidence from Transaction Data of Online Lending Platforms

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China Finance and Economic Review 2019年第3期8卷 59-74页

作者： Dongsheng Deng Zhao Chen China Center for Economic Studies Fudan UniversityChina

For the first time,this paper uses the operation data of 575 online P2P lending platforms to test whether investors have a strong risk awareness of online lending *** is found that investors’behavior shows a certain risk awareness,both for the individual risk of specific platforms and for the overall market risk of the *** the one hand,raising interest rates and shortening the term does attract more investment,but for potentially problematic platforms,the effect of attracting investment is significantly worse,with excessive interest rates on the platforms even causing investors to invest *** the other hand,when there are more online lending platforms in the market,investors will behave more cautiously.

关键词： online P2P lending problematic platforms market risk risk awareness

市场风险资产损失服从Pareto分布的VaR计量

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统计与精算 2009年第5期 9-12页

作者：钱艺平林祥

目前VaR模型是测量和管理商业银行市场风险的主流方法。运用VaR的计算原理，利用Pareto分布描述风险资产损失的尖峰厚尾特征，得到市场风险资产VaR计算公式，并且分析了VaR的影响因素，最后利用历史数据进行VaR的实例计算。

关键词： Pareto分布市场风险 VaR 极大似然估计 Pareto distribution market risk VaR maximum likelihood estimate

基于社会网络视角的我国粮食市场风险空间溢出研究

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统计与精算 2023年第3期

作者：丁存振徐宣国

粮食市场风险空间溢出加大了粮食市场风险防范难度，深入分析粮食市场风险空间溢出关系，对于提高粮食市场风险保障能力及完善粮食市场风险管理体系具有重要的理论和现实意义。本文以玉米市场为例，在对玉米市场风险测度的基础上，基于... 详细信息

粮食市场风险空间溢出加大了粮食市场风险防范难度，深入分析粮食市场风险空间溢出关系，对于提高粮食市场风险保障能力及完善粮食市场风险管理体系具有重要的理论和现实意义。本文以玉米市场为例，在对玉米市场风险测度的基础上，基于社会网络视角，通过Diebold和Yilmaz提出的风险溢出网络分析框架，从总体、区域和省际三个层面分析玉米市场风险空间溢出效应及其网络结构特征。研究结果表明：首先，我国玉米市场风险水平整体呈近似“U”型变化趋势，不同区域玉米市场风险差异较大，西北灌溉玉米区玉米市场风险最高。其次，我国玉米市场风险总体空间溢出水平较高，样本期内呈近似“W”型走势；各省份对外风险溢出差异较大，山东、河北、河南等是国内玉米市场风险的主要来源地。最后，玉米市场风险空间溢出呈现多线程、复杂的网络结构形态，网络结构较为紧密、整体关联性强且较为稳定；中东部地区玉米消费量较大的省份在玉米市场风险空间溢出网络中处于中心位置，在网络中扮演着中心行动者角色，而地理位置偏远的省份在玉米市场风险空间溢出网络中影响力较小，扮演着边缘行动者角色。

关键词：粮食市场风险空间溢出社会网络 grain market risk spatial spillover social network

Feasibility Analysis of Agricultural Product Price Index Insurance Based on Pilot Cases

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Asian Agricultural Research 2016年第11期8卷 1-4,8页

作者： Jianqiang XIE Chunjie QI College of Economics and Management Huazhong Agricultural University

Agricultural product price index insurance is a kind of index insurance. It avoids defects of traditional agricultural insurance,such as moral hazards,adverse selection,and high management cost. On the basis of studying agricultural product price index insurance of all areas of China,this paper analyzed characteristics of agricultural product price index insurance from object selection,product object,premium design,and policy support,and discussed feasibility of extending agricultural product price index insurance in an all-round way.

关键词： Price index Agricultural product price index insurance market risk Pilot application Feasibility

供给侧结构性改革背景下企业的退出与进入：政府和市场的作用

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社会主义经济理论与实践 2019年第2期 81-98页

作者：周开国闫润宇杨海生

当前中国经济进入新常态，部分行业产能过剩，新兴产业供给不足，供给侧结构性改革势在必行，如何有效实现产业结构转型升级是亟待解决的重大问题。基于期权博弈理论，本文构建理论模型分析了从垄断到完全竞争等一系列不同市场结构下，... 详细信息

当前中国经济进入新常态，部分行业产能过剩，新兴产业供给不足，供给侧结构性改革势在必行，如何有效实现产业结构转型升级是亟待解决的重大问题。基于期权博弈理论，本文构建理论模型分析了从垄断到完全竞争等一系列不同市场结构下，企业退出与进入市场的最优策略，以及相应的市场均衡和产业发展模式，并且深入探讨了政府与市场在其中扮演的“角色”及两者的协同效应。具体结论如下：(1)市场风险加剧了企业退出与进入的难度，并对相应成本有“放大”作用。(2)政府的产业政策应随市场情况而定，与市场协同发挥作用。当市场风险较大时，政府通过调节市场风险更为有效，尤其在短期。而在长期，调节退出与进入成本以及企业淘汰率相对更加有效。(3)本文对不同情形下，产业政策所需的时间、产生的效果、产业演化过程进行了模拟，为供给侧改革背景下产业政策量化评估和精准实施提供了依据。

关键词：供给侧结构性改革产业结构企业退出与进入市场风险 supply-side structural reform industrial structure exit and entry market risk

风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量

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统计与精算 2010年第3期 18-25页

作者：李建平丰吉闯宋浩蔡晨

商业银行各种风险之间相关性的存在，对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险，在考虑相关性基础上给出了风险集成过程，通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整... 详细信息

商业银行各种风险之间相关性的存在，对其整体风险的度量产生重要影响。本文针对商业银行的信用风险、市场风险和操作风险这三类主要风险，在考虑相关性基础上给出了风险集成过程，通过copula函数和蒙特卡洛模拟方法计算了商业银行的整体风险，同时研究了风险分散化效应和在不同copula函数下整体风险的变化情况。最后以主流文献中的数据做了实证分析，结果显示本文提出方法能够很好地描述风险损失之间的相关性，同时在能够抵御相同风险的情况下考虑相关性下的在险值与简单相加得到的在险值相比要小，这能为银行业提高资金利用率提供了一定的理论和方法依据。

关键词：风险相关性风险集成信用风险市场风险操作风险 Copula risk correlation risk integration credit risk market risk operational risk Copula

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威权结构、融资结网与市场风险

社会学评论 2016年第5期

作者：陈林生

本文通过实地研究方法，以钢材交易市场为研究对象，分析其威权结构、融资结网与市场系统性风险之间的关系。研究发现：其一，钢材交易市场“威权结构”在“老乡网络市场”与“组织网络”重叠模式中因介入担保融资产生了变化，除了具有... 详细信息

本文通过实地研究方法，以钢材交易市场为研究对象，分析其威权结构、融资结网与市场系统性风险之间的关系。研究发现：其一，钢材交易市场“威权结构”在“老乡网络市场”与“组织网络”重叠模式中因介入担保融资产生了变化，除了具有与格兰诺维特界定为“企业集团”特征之外，还具有“领导型企业结盟”的本土交易市场特征；其二，“融资结网”模式在介入“权力”与“强社会关系”变量之后，其风险传染机制得到了强化。据此，论文提供了一个“垂直威权结构”与“水平社会网络”相互促进而产生社会关系消极效应的实证支持，并以此解析近年我国钢贸行业产生系统性风险的经济社会现象。

关键词：威权结构领导型企业联盟融资结网市场风险 authoritarian structure leading enterprise alliance financial network market risk