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Information uncertainty related to marked random times and optimal investment

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2018年第1期3卷 85-108页

作者： Ying Jiao Idris Kharroubi Universite ClaudeBernard-Lyon 1 Institutde Science Financiere et d’Assurances50 Avenue Tony Garnier69007 LyonFrance Sorbonne Universite Sorbonne Paris Cit´eCNRSLaboratoire de Probabilites Statistique et ModelisationLPSMF-75005 ParisFrance

We study an optimal investment problem under default risk where related information such as loss or recovery at default is considered as an exogenous ran-dom mark added at default *** types of agents who have different levels of information are *** first make precise the insider’s information flow by using the theory of enlargement of filtrations and then obtain explicit logarith-mic utility maximization results to compare optimal wealth for the insider and the ordinary agent.

关键词： Information uncertainty markedrandomtimes Enlargementof filtrations Utility maximization

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