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Arbitrage-free pricing of derivatives in nonlinear market models

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2018年第1期3卷 29-84页

作者： Tomasz R.Bielecki Igor Cialenco Marek Rutkowski Department of Applied Mathematics Illinois Institute of TechnologyChicago 60616ILUSA School of Mathematics and Statistics University of SydneySydney 2006NSWAustralia Faculty of Mathematics and Information Science Warsaw University of Technology00-661 WarszawaPoland

The objective of this paper is to provide a comprehensive study of the no-arbitrage pricing of financial derivatives in the presence of funding costs,the counterparty credit risk and market frictions affecting the trading mechanism,such as collateralization and capital *** achieve our goals,we extend in sev-eral respects the nonlinear pricing approach developed in(El Karoui and Quenez 1997)and(El Karoui et al.1997),which was subsequently continued in(Bielecki and Rutkowski 2015).

关键词： Arbitrage Hedging Fairprice Funding cost marginagreement Marketfriction BSDE

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