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  • 1 篇 经济学
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主题

  • 1 篇 iar模型
  • 1 篇 股票市场
  • 1 篇 黄金市场
  • 1 篇 mvmq-var
  • 1 篇 风险溢出

机构

  • 1 篇 中国人民银行嘉峪...
  • 1 篇 西北师范大学
  • 1 篇 中国工商银行阳泉...

作者

  • 1 篇 武志胜
  • 1 篇 吕洋
  • 1 篇 何红霞

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=MVMQ-VAR"
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黄金市场与股票市场的尾部风险相关性研究——基于mvmq-CAViaR模型的实证分析
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当代金融研究 2019年 第4期 89-100页
作者： 何红霞 武志胜 吕洋 西北师范大学经济学院 甘肃730070 中国工商银行阳泉分行 山西045000 中国人民银行嘉峪关市中心支行 甘肃735199
作为投资者资产组合的重要组成部分,黄金和股票一直是人们关注的焦点,因此,有必要对二者之间的风险相关性进一步研究。本文首次采用mvmq-CAViaR模型实证研究了我国黄金市场和股票市场的尾部风险相关性,研究发现:(1)从长期看,两者的尾部... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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