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OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE WITH CONSTANT DIVIDEND BARRIER

Acta Mathematica Scientia 2010年第3期30卷 791-798页

作者：袁海丽胡亦钧 School of Mathematics and Statistics Wuhan University

In this article, we consider an optimal proportional reinsurance with constant dividend barrier. First, we derive the Hamilton-Jacobi-Bellman equation satisfied by the expected discounted dividend payment, and then get the optimal stochastic control and the optimal constant barrier. Secondly, under the optimal constant dividend barrier strategy, we consider the moments of the discounted dividend payment and their explicit expressions are given. Finally, we discuss the laplace transform of the time of ruin and its explicit expression is also given.

关键词： Stochastic control constant barrier time of ruin expected discounted dividend payment moments laplace transform of the time of ruin

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