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SEQUENTIAL QUADRATIC PROGRAMMING METHODS FOR OPTIMAL CONTROL PROBLEMS WITH STATE CONSTRAINTS

Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities) 1993年第2期8卷 163-174页

作者：徐成贤 Jong de J. L. Department of Mathematics Xi'an Jiaotong University 710049 Technology I nirersity of Eindhoven Holland

A kind of direct methods is presented for the solution of optimal control problems with state constraints. These methods are sequential quadratic programming methods. At every iteration a quadratic programming which is obtained by quadratic approximation to lagrangian function.and linear approximations to constraints is solved to get a search direction for a merit function. The merit function.is formulated by augmenting the lagrangian function.with a penalty term. A line search is carried out along the search direction to determine a step length such that the merit function.is decreased. The methods presented in this paper include continuous sequential quadratic programming methods and discreate sequential quadratic programming methods.

关键词： Optimal Control Problems with State Constraints Sequential Quadratic Programming lagrangian function. merit function Line Search.

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