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论Wald、lr和LM检验不一致时的选择依据

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数量经济技术经济研究 2010年第5期27卷 153-160,F0003页

作者：胡新明广东商学院

Wald、lr和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥lr≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。本文的研究结... 详细信息

Wald、lr和LM检验的结果往往会出现不一致,对此很多学者采用Wald≥lr≥LM的结论,取较小统计量作为显著性检验判断的依据。但事实上,上述不等式的成立是有前提条件的,漠视前提条件而盲目采取这种作法可能导致检验结果错误。本文的研究结果表明:(1)只有在假定干扰项服从多元正态分布、估计模型为线性模型、待检验问题为线性约束形式和大样本的前提条件下,才能采用这样的选择依据;(2)对于一般性的检验模型,当Wald、lr和LM检验结果出现不一致时,基于现有这三个统计量的构造思想和原理,我们在理论上无法对这三个统计量进行选取。

关键词： Wald检验 lr检验 LM检验线性模型线性约束

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空间动态面板模型的时间滞后效应检验

统计与信息论坛 2016年第7期31卷 22-29页

作者：孙荣重庆工商大学数学与统计学院重庆400067

空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同时扩展到面板模型中的空间动态面板模型,不仅考虑了经济变量之间的空间相关性,还考虑了时间上的滞后性,... 详细信息

空间面板数据模型由于考虑了经济变量间的空间相关性,其优势日益凸显,已成为计量经济学的热点研究领域。将空间相关性与动态模式同时扩展到面板模型中的空间动态面板模型,不仅考虑了经济变量之间的空间相关性,还考虑了时间上的滞后性,是空间面板模型的发展,增强了模型的解释力。考虑一种带固定个体效应、因变量的时间滞后项、因变量与随机误差项均存在空间自相关性的空间动态面板回归模型,提出了在个体数n和时间数T都很大,且T相对地大于n的条件下空间动态面板模型中时间滞后效应存在性的LM和lr检验方法,其检验方法包括联合检验、一维及二维的边际和条件检验;推导出这些检验在零假设下的极限分布;其极限分布均服从卡方分布。通过模拟试验研究检验统计量的小样本性质,结果显示其具有优良的统计性质。

关键词：空间动态面板模型时间滞后效应 LM检验 lr检验

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零一膨胀泊松模型的似然检验及模型比较

统计与决策 2021年第13期37卷 20-24页

作者：刘娱安博文田茂再新疆财经大学统计与数据科学学院乌鲁木齐830012 中国人民大学统计学院北京100872 中国人民大学应用统计科学研究中心北京100872 兰州财经大学统计学院兰州730020

针对复杂计数数据中出现零值与一值同时膨胀导致难以确定数据类型的问题,文章基于零一膨胀泊松分布模型,分别构建了Wald检验、lr检验以及Score检验的检验统计量。在实际应用中为推广零一膨胀泊松回归模型,采用EM算法对参数估计值及置信... 详细信息

针对复杂计数数据中出现零值与一值同时膨胀导致难以确定数据类型的问题,文章基于零一膨胀泊松分布模型,分别构建了Wald检验、lr检验以及Score检验的检验统计量。在实际应用中为推广零一膨胀泊松回归模型,采用EM算法对参数估计值及置信区间进行求解。对暴风雪发生次数进行分析,其检验统计量的结果证明了该数据存在零值与一值同时膨胀,并确定了适用于此数据的最优模型为零一膨胀泊松模型。

关键词：零一膨胀泊松模型 Wald检验 lr检验 Score检验极端天气

基于DDMRS-GARCH的VaR模型及其在上海股票市场的实证研究

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统计与决策 2007年第20期23卷 126-128页

作者：郭名媛张世英天津大学管理学院天津300072

本文提出了基于DDMRS-GARCH模型的VaR方法,并对中国上海股票市场的风险进行了实证分析,证明考虑了金融波动的结构变化的DDMRS-GARCH模型能够更好的刻画上海股票市场的波动特征,基于DDMRS-GARCH模型计算VaR值更加有效。

关键词： DDMRS-GARCH模型 VaR lr检验 Back-test检验

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脆弱性模型的随机效应检验和推广的拟合检验

中国卫生统计 2009年第1期26卷 2-6,10页

作者：王宁宁徐淑一方积乾中山大学公共卫生学院卫生统计系 510089 暨南大学经济学院统计系中山大学岭南学院经济学系

目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆弱性模型进行拟合检验。方法本文根据等级似然估计理论,建立了在脆弱性模型下检验随机效应的WALD检验和L... 详细信息

目的本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,并且利用这两种残差图对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据的脆弱性模型进行拟合检验。方法本文根据等级似然估计理论,建立了在脆弱性模型下检验随机效应的WALD检验和lr检验,并把这两个检验与Commenges和Anderson(1995)的得分(SCORE)检验一起做模拟比较研究。结果发现威布尔脆弱性模型下WALD检验和lr检验功效都很高,且优于得分检验。对肾病感染数据和烧伤病人皮肤移植数据建立脆弱性模型估计并进行检验,发现确实存在个体异质性。结论本文在脆弱性模型框架下推广了Cox-Snell残差和Deviance残差,发现这两种残差用于脆弱性模型的拟合检验是合适的。

关键词：脆弱性模型 WALD检验 lr检验 Cox-Snell残差 Deviance残差

金融高频数据波动率度量比较——基于ARFIMA模型的VaR视角

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上海金融 2014年第1期 84-88+118页

作者：刘广应吴海月南京审计学院数学与统计学院

本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分... 详细信息

本文针对已实现波动率、己实现极差、双幂变差己实现波动率、截断双幂变差己实现波动率以及两尺度己实现波动率5种主要高频数据波动率度量,比较研究它们在VaR预测中的差异。运用ARFIMA模型描述波动率动态变化,偏学生分布、正念逆高斯分布和广义双曲分布刻画标准化收益率,建立VaR度量预测模型。利用上证综合指数高频数据进行实证分析,VaR回测检验表明,基于高频数据波动率度量ARFIMA模型,比基于低频数据GARCH类模型预测VaR效果更好,已实现极差比其他波动率度量VaR预测准确。

关键词：已实现极差已实现波动率 ARFIMA模型 VaR lr检验

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空间面板数据模型的研究及其应用

空间面板数据模型的研究及其应用

作者：文利霞广西大学

学位级别：硕士

由于地域差异和时间变化的存在,产生了空间面板数据,这类数据能同时反映时间和空间两个方向上的变化规律,比仅考虑地域差异的截面数据和只关注时间变化的时间序列数据适用性更广泛.空间面板数据具有空间相关性,是非独立的,这导致经典统... 详细信息

由于地域差异和时间变化的存在,产生了空间面板数据,这类数据能同时反映时间和空间两个方向上的变化规律,比仅考虑地域差异的截面数据和只关注时间变化的时间序列数据适用性更广泛.空间面板数据具有空间相关性,是非独立的,这导致经典统计模型不再适用,而空间面板数据模型是解决这一问题的重要模型之一.空间面板数据模型中加入了可反映空间相关性的空问权重矩阵,能够解决综合时间序列和横截面数据的问题.因此,研究空间面板数据模型具有极大的现实意义.本文研究空间面板数据模型的参数估计,空间相关性检验和在区域经济中的应用.首先,研究空间面板数据模型的空间相关性检验问题.分别用拉格朗日乘子检验法(LM检验法)和似然比检验法(]lr检验法)进行三种相关检验,用于判断数据是否具有空间相关性.通过复合假设检验判断是否存在空间相关性,再进行后两种边缘假设检验,区分存在的空间相关性是属于空间滞后还是空间误差.其次,研究了具有更广泛应用的空间误差面板数据模型的参数估计问题.证明了空间误差面板数据模型参数的拟极大似然估计(QMLE)的渐近性质.还通过数值模拟验证上述理论,结果表明当样本容量足够大时,模型的参数估计值越接近其真值,且服从正态分布.最后,将空间面板数据模型应用于我国区域经济增长问题的分析中,选取我国31个省市2001-2010年的经济增长数据进行实证分析.研究结果显示,区域经济增长速度不仅依赖于地区自身条件,还与相邻地区的经济增长息息相关,即存在空间相关性.期初人均GDP,人口自然增长率,政府消费占GDP比重和资本的积累程度对区域经济增长的影响较为显著.

关键词：空间面板数据模型空间相关性 LM检验 lr检验经济增长

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零一膨胀模型的似然检验及应用

零一膨胀模型的似然检验及应用

作者：刘娱新疆财经大学

学位级别：硕士

随着大数据时代的到来,出现数值膨胀的复杂计数数据给普通离散分布模型带来了挑战。该类数据存在大量0值和1值,数据整体呈现偏态分布,对这类数据使用传统离散分布模型会造成拟合欠佳,误差过大的问题,而零一膨胀模型是处理该问题有效的... 详细信息

随着大数据时代的到来,出现数值膨胀的复杂计数数据给普通离散分布模型带来了挑战。该类数据存在大量0值和1值,数据整体呈现偏态分布,对这类数据使用传统离散分布模型会造成拟合欠佳,误差过大的问题,而零一膨胀模型是处理该问题有效的稳健方法。目前国内对此模型的了解度不高,应用范围和研究领域还有待探索,因此本文以推广零一膨胀模型为前提,选择零一膨胀混合分布模型为基础模型,针对研究问题为反映数据特点,分析了不同离散分布下的零一膨胀模型,并进行了统计推断。首先,当面对复杂计数数据时,为了分析膨胀值是来自分布还是结构部分,需要重复对协变量进行分析,工作量繁琐的同时结果亦不准确,且求解过程中会出现高维积分难以求解的问题。为此本文在估计量的相关统计性质的基础上引入EM算法,以及利用极大似然估计的不变性对参数进行求解,同时在实证中根据参数迭代图发现该算法具有收敛速度快,估计结果稳定和可区分膨胀值的分布等优点。其次,为判断数据中是存在0值和1值同时膨胀,还是其中一个值膨胀,抑或是数据不存在膨胀,而描述统计的说明性不足。已有检验方法以Score检验为主,对其他检验方法的尝试甚少,当面对数据膨胀时,无法说明Score检验的最优性。因此本文以检验数据类型为目的,基于零一膨胀混合分布模型的似然函数分别在lr检验、Score检验、Wald检验下构建检验统计量。并且在数值模拟部分体现了各检验统计量的表现能力,以基础模型与其他模型的关系为假设条件,分别针对不同样本量,不同膨胀率对Wald检验、lr检验和Score检验的功效和经验水平做比较分析,该部分的模拟结果展现了检验方法的可行性和灵活性。最后,为推广零一膨胀模型并探索应用领域,对样本量不同的两个实证进行分析研究。根据模拟研究与实证分析可得到以下结论:第一Wald检验是检验一值膨胀的最佳检验方法,其次是lr检验;在检验零值膨胀时,lr检验表现最佳;第二通过似然检验结果与模型选择准则可以充分说明依靠检验统计量判断出的数据类型与模型选择的结果一致,并且在样本量不同的数据集中检验结果都能稳定地确定数据类型,说明了检验统计量构建的合理性;第三零一膨胀模型的应用不局限于已有应用领域,可广泛适用于各类复杂计数数据。

关键词：零一膨胀泊松回归模型零一膨胀负二项回归模型 Wald检验 lr检验 Score检验数值模拟

基于ARMA-GARCH模型创业板市场风险VaR和ES实证研究

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基于ARMA-GARCH模型创业板市场风险VaR和ES实证研究

作者：齐肖阳南昌大学

学位级别：硕士

本文主要是讨论风险度量新方法ES的基本原理;基于ARMA-GARCH模型展开对我国创业板市场日收盘价对数收益率的市场风险实证分析，计算其VaR值和ES值来度量创业板指数的市场风险;此外，也运用向量自回归模型探讨创业板和中小板的相互影响... 详细信息

本文主要是讨论风险度量新方法ES的基本原理;基于ARMA-GARCH模型展开对我国创业板市场日收盘价对数收益率的市场风险实证分析，计算其VaR值和ES值来度量创业板指数的市场风险;此外，也运用向量自回归模型探讨创业板和中小板的相互影响，深度分析创业板的风险因素。全文共分5章。第一章介绍本文研究主要内容的背景、意义和方法，简要叙述VaR和ES相关历史文献。第二章主要介绍ES基本原理。采用资产组合损失变量描述风险，并基于损失分布的-（上）分位数给出“期望巨额损失值”ES（Expected Shortfall）和“条件风险价值”CVaR（Conditional Value at Risk）的定义。在一般损失分布下，通过直接计算说明了任一资产组合损失变量的“期望巨额损失值”ES的定义与-（上）分位数的选取无关;而且也通过直接计算证明了ES与CVaR两者的等价关系;进而通过构造出ES的概率测度族表示证明了ES是一致性风险度量方法。第三章基于ARMA-GARCH模型，运用风险度量的VaR和ES方法对创业板指数（样本：2010.6.1-2014.2.1）的市场风险进行实证分析，包括VaR、ES的计算问题、比较分析等。首先对创业板块日收盘指数之间的自然对数收益率进行基本统计分析，发现序列的分布存在厚尾的特征;运用AIC+SC准则确定各模型的滞后阶数。对各模型的参数进行估计，得到残差序列，进一步得到残差序列的VaR值，并根据模型的数学表达式得到最终的VaR值和ES值。最后利用失败率检验法，对模型进行检验。实证的结果表明，ES在VaR估计失败时，能比较准确地估计例外情形的实际损失，即ES可以用来弥补VaR模型的缺点，ES是比VaR更加稳健和保守的风险度量方法。第四章运用VAR（向量自回归）模型，研究创业板收盘指数和中小板收盘指数的相互影响。通过协整以及格兰杰因果检验，分析创业板和中小板之间的内在关系，寻找影响创业板风险的外部因素。结果表明，它们的波动性是比较一致的;中小板和创业板之间不存在长期均衡关系。研究结果进一步表明，创业板对中小板的影响要大一些。第五章是对全文进行的总结并指出了文中的不足以及对今后研究方向的展望。

关键词： VaR Expected Shortfall ARMA模型 GARCH族模型向量自回归模型 lr检验协整检验