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  • 4 篇 期刊文献

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    • 3 篇 管理科学与工程(可...
  • 1 篇 工学
    • 1 篇 机械工程
    • 1 篇 控制科学与工程
    • 1 篇 计算机科学与技术...

主题

  • 4 篇 log-acd模型
  • 1 篇 价格持续期
  • 1 篇 交易量久期
  • 1 篇 成交持续期
  • 1 篇 金融高频数据
  • 1 篇 价格久期
  • 1 篇 指令积极性
  • 1 篇 高频数据
  • 1 篇 厚尾
  • 1 篇 市场信息交易
  • 1 篇 市场微观结构
  • 1 篇 有序probit模型
  • 1 篇 acd模型

机构

  • 1 篇 河南财经政法大学
  • 1 篇 中科院数学与系统...
  • 1 篇 中国民生银行信息...
  • 1 篇 中国人民大学
  • 1 篇 北京航空航天大学
  • 1 篇 湖南大学

作者

  • 1 篇 张明良
  • 1 篇 李广川
  • 1 篇 邱菀华
  • 1 篇 刘善存
  • 1 篇 马超群
  • 1 篇 吴武清
  • 1 篇 陈敏
  • 1 篇 刘伟
  • 1 篇 岳树岭

语言

  • 4 篇 中文
检索条件"主题词=LOG-ACD模型"
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中国证券市场的log-acd模型及其应用
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引用
统计与决策 2006年 第4期22卷 92-95页
作者： 马超群 张明良 湖南大学工商管理学院 长沙410082
本文利用log-acd模型分析中国证券市场的高频交易数据。通过实证研究,探询价格持续期的聚类现象和平均交易量对交易价格持续期的影响。研究结果表明,log-acd模型较好的解释了价格持续期的集聚效应,同时交易量对交易价格持续期具有显著... 详细信息
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中国证券市场成交指令积极性及成交持续期的影响因素研究
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引用
系统工程理论与实践 2007年 第10期27卷 11-21页
作者： 李广川 刘善存 邱菀华 北京航空航天大学经济管理学院 北京100083
对成交指令按成交价和成交量进行分类作为指令提交积极性的指示变量,本文依据上海证券市场的分笔高频交易数据,采用有序probit模型研究市场分笔行情如何影响投资者提交指令的积极性,采取log-acd模型研究分笔行情如何影响成交持续期,并... 详细信息
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高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究
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引用
数理统计与管理 2010年 第3期29卷 518-528页
作者： 刘伟 陈敏 吴武清 中科院数学与系统科学研究院 北京100190 中国民生银行信息管理中心 北京100873 中国人民大学商学院 北京100872
本文基于log-acd模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发现阈值的选取会影响交易量久... 详细信息
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基于高频数据的市场价格久期集聚特征分析
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引用
统计与决策 2012年 第17期28卷 172-174页
作者： 岳树岭 河南财经政法大学统计系 郑州450002
在金融高频数据中,价格久期反映了交易者的交易策略,从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据,在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量:交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差,分析价格久期集聚特征与市... 详细信息
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