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A risky asset model based on lvy processes and asymptotically self-similar activity time processes with long-range dependence

引用

Science China Mathematics 2013年第11期56卷 2353-2366页

作者： WANG DingCheng Center of Financial Engineering Nanjing Audit University School of Mathematical Science University of Electronic Science and Technology of China

In the paper, using levy processes subordinated by ＇asymptotically self-similar activity time＇ pro- cesses with long-range dependence, we set up new asset pricing models. Using the different construction for gamma （F） based ＇asymptotically self-similar activity time＇ processes with long-range dependence from Fin- lay and Seneta （2006） we extend the constructions for inverse-gamma and gamma based ＇asymptotically self- similar activity time＇ processes with integer-vMued parameters and long-range dependence in Heyde and leo- nenko （2005） and Finlay and Seneta （2006） to noninteger-valued parameters.

关键词： activity time asset pricing model asymptotical self-similarities gamma process inverse-gammaprocess l4vy process long-range dependence subordinator

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