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文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 理论经济学

主题

  • 1 篇 l1-中位数估计
  • 1 篇 在线投资组合选择
  • 1 篇 泛证券投资组合
  • 1 篇 时间复杂度
  • 1 篇 相对熵函数

机构

  • 1 篇 广州市金融服务创...
  • 1 篇 华南理工大学

作者

  • 1 篇 彭子衿
  • 1 篇 徐维军

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=L1-中位数估计"
1 条 记 录,以下是1-10 订阅
排序:
基于股价预测的泛证券投资组合策略
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中国管理科学 2018年 第9期26卷 1-10页
作者: 彭子衿 徐维军 华南理工大学工商管理学院 广东广州510641 广州市金融服务创新与风险管理研究基地 广东广州510641
本文基于期望效用最大化和l1-中位数估计研究了在线投资组合选择问题。与EG (Exponential Gradient)策略仅利用单期价格信息估计价格趋势不同,本文将利用多期价格信息估计价格趋势,以提高在线策略的性能。首先,基于多期价格数据,利用... 详细信息
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