检索结果-南通市图书馆

作者：邹媛春大连理工大学

学位级别：硕士

knightian环境下的连续性创业过程中,企业决策行为始终面临着战略选择活动和现实执行过程的两难困境。近年来,创业决策研究越来越成为决策理论研究的重点。国内外的学者研究发现传统基于预测的决策理论无法解释knightian不确定情况下的... 详细信息

knightian环境下的连续性创业过程中,企业决策行为始终面临着战略选择活动和现实执行过程的两难困境。近年来,创业决策研究越来越成为决策理论研究的重点。国内外的学者研究发现传统基于预测的决策理论无法解释knightian不确定情况下的企业创业性决策问题,于是非预测性决策逻辑逐渐成为国内外学者研究的焦点。回顾中国企业三十年创业历程,中国创业者在信息匮乏和环境变化的高度不确定性情况下,往往根据前一阶段试错性决策的活动结果,形成阶段性组织认知模式,并以此重新获取当前资源信息,进而考虑下一步行动方案。这种尝试性地在先“走一步”基础上“看一步”的决策模式是企业在环境高度不确定条件下进行决策的有效方法。“走一步看一步”决策模式由“走一步”的实践过程和“看一步”的回馈、认知过程两个部分构成。决策者在具体实践的基础上,根据实践反馈的信息,对实践活动进行分析和研究,以便做出下一步决策。这种决策模式能够帮助创业者在不确定条件下,试错性地摸索出一条创业路径,有助于企业绩效提高。掌握这种决策模式有助于创业者在未来不确定条件下有章可循地做出有效的决策。为此,本文在分析对比了现有决策理论的基础之上,探讨了“走一步看一步”的内涵,运用数学模型与实证方法论证了它的理论与现实可行性。经过模型分析得出“走一步看一步”是一种应用于创业决策中的探索性决策模式,这种决策模式能够保证决策行为在多阶段的决策过程中一致性收敛。经实证研究分析得出“走一步看一步”决策模式由注重过程控制和利用现有资源两个维度构成,注重控制过程有利于提高组织的环境相应能力,利用现有资源有利于提高组织识别机会的能力和环境相应能力,二者交替循环作用有利于提高企业经济绩效、机会识别能力和环境相应能力的提高。文章最后运用案例分析的方法,提出了“走一步看一步”是创业者根据自身现有资源状况,萌发模糊的创业目标,在与合作者取得共识之后,实现在资源不断扩充的基础上重新定位现有资源以及在阶段性结果的基础上目标逐渐收敛的双重循环的过程。

关键词：创业 knightian不确定性效果推理 “走一步看一步”决策模式满意原则绩效决策模式

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

Knight不确定条件下的模糊二叉树期权定价模型

引用

中国管理科学 2009年第6期17卷 9-16页

作者：李伟韩立岩北京航空航天大学经济管理学院北京100191

在市场含有Knight不确定因素的环境下,影响期权价格的因素不仅仅具有随机性的特点,而且还存在着模糊的性质。因而我们假设股票价格服从模糊随机过程,使用基于抛物型模糊数的二叉树模型对欧式期权进行定价,得到的风险中性概率及期权价格... 详细信息

在市场含有Knight不确定因素的环境下,影响期权价格的因素不仅仅具有随机性的特点,而且还存在着模糊的性质。因而我们假设股票价格服从模糊随机过程,使用基于抛物型模糊数的二叉树模型对欧式期权进行定价,得到的风险中性概率及期权价格为一个赋权区间。在使用中国权证数据进行的实证中,采用二次规划方法确定模型参数,并对模糊期权价格进行去模糊化,与传统的二叉树模型进行实证比较后发现,应用模糊二叉树模型能得出更准确的市场价格预测。投资者可以选择自己可接受的置信度,得到一个模糊价格区间,以此指导投资策略。此外,应用此模型能够得到期权价格的模糊程度的度量—模糊度,从而获知Knight不确定性的大小。

关键词： knightian不确定性二叉树模型抛物型模糊数风险中性定价去模糊化二次规划

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

离散时间有限状态的反射倒向随机差分方程及其应用

离散时间有限状态的反射倒向随机差分方程及其应用

引用

作者：安丽芬山东大学

学位级别：硕士

倒向随机微分方程(BSDEs, Pardoux和Peng[16])自建立以来,被广泛运用到数理金融、随机控制等诸多领域中;并由此引申出了一系列具有附加条件的特殊方程,例如正倒向随机微分方程(FBSDEs)和反射倒向随机微分方程(RBSDEs)以至于后来的倒向... 详细信息

倒向随机微分方程(BSDEs, Pardoux和Peng[16])自建立以来,被广泛运用到数理金融、随机控制等诸多领域中;并由此引申出了一系列具有附加条件的特殊方程,例如正倒向随机微分方程(FBSDEs)和反射倒向随机微分方程(RBSDEs)以至于后来的倒向重随机微分方程(BDSDEs)。受此驱动,Cohen和Elliott [8]研究了有限状态的倒向随机差分方程的一般理论及其应用。但是有限状态的反射倒向随机差分方程及其应用还无人研究。本文首先建立了有限状态的反射倒向随机差分方程,并运用“一步法”证明了此类方程的Skorohod引理、比较定理和解的存在唯一性定理。以这些理论为工具,我们研究了其在最优停时问题上的应用;为了研究g-鞅框架下的最优停时问题,我们首先建立了离散时间有限状态下的g-期望和g-鞅,并证明了Doob-Mayer分解定理和可料抽样定理。作为本理论两个具体的应用,我们通过解一类特殊的具有限状态倒向随机差分方程(FS-BSDEs)来计算多先验鞅;更深入地,我们证明了可以通过解一类特殊的具有限状态的反射倒向随机差分方程(FS-RBSDEs)来解决多先验框架下的最优停时问题(Riedel[21])。最后,我们建立了完全市场下的离散时间有限状态的美式期权定价模型;更进一步,运用以上理论,本文探讨了具有限状态的反射倒向随机差分方程(FS-RBSDEs)在不完全市场中美式期权定价中的应用。

关键词： BSDE RBSDE g-鞅多先验鞅 knightian不确定性

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

在线全文

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：