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Gradient estimates and coupling property for semilinear SDEs driven by jump processes

Science China Mathematics 2015年第2期58卷 447-458页

作者： SONG Yu Lin School of Mathematical Sciences Beijing Normal University

Let L be a L′evy process with characteristic measureν,which has an absolutely continuous lower bound *** Lebesgue measure on *** using Malliavin calculus for jump processes,we investigate Bismut formula,gradient est... 详细信息

关键词： jump processes Bismut formula gradient estimates coupling property

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The Principal Eigenvalue for jump processes

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Acta Mathematica Sinica,English Series 2000年第3期16卷 361-368页

作者： Mufa Chen Department of Mathematics,Beijing Normal University,Beijing 100875,P.R.China Department of Mathematics Beijing Normal University Beijing 100875 P. R. China

A variational formula for the lower bound of the principal eigenvalue of general Markov jump processes is *** result is complete in the sense that the condition is fulfilled and the resulting bound is sharp for Markov... 详细信息

关键词： Principal eigenvalue jump processes Variational formula for Dirichlet form

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Approximating Nash Equilibrium for Optimal Consumption in Stochastic Growth Model with jumps

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Acta Mathematica Sinica,English Series 2022年第9期38卷 1621-1642页

作者： Li Jun BO Tong Qing LI School of Mathematical Sciences University of Science and Technology of ChinaHefei 230026P.R.China Wu Wen Tsun Key Laboratory of Mathematics Chinese Academy of ScienceHefei 230026P.R.China

In this paper,we study a class of dynamic games consisting of finite agents under a stochastic growth model with *** jump process in the dynamics of the capital stock of each agent models announcements regarding each agent in the game occur at Poisson distributed random *** aim of each agent is to maximize her objective functional with mean-field interactions by choosing an optimal consumption *** prove the existence of a fixed point related to the so-called consistence condition as the number of agents goes *** upon the fixed point,we establish an optimal feedback consumption strategy for all agents which is in fact an approximating Nash equilibrium which describes strategies for each agent such that no agent has any incentive to change her strategy.

关键词： Stochastic growth jump processes mean field interaction optimal consumption fixed point approximating Nash equilibrium

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