检索结果-南通市图书馆

Orthogonal polynomial expansions for the valuation ofoptions under the stochastic volatility models with stochastic correlation

引用

Journal of Management Science and Engineering 2024年第2期9卷 239-253页

作者： Kevin Z.Tong Department of Mathematics and Statistics University of Ottawa585 King EdwardOttawaOntarioK1N 6N5Canada

This work provides a new method for pricing options under the generalized stochastic volatility models with jacobi stochastic *** method is based on the observation that the generalized models belong to the class of polynomial diffusions and therefore the option prices can be efficiently computed via orthogonal polynomial *** take the Heston and Schöbel-Zhu models with stochastic correlation as two specific examples and are able to derive the analytical formulas for the option *** also illustrate the accuracy of the proposed method through a number of numerical experiments.

关键词： Orthogonal polynomial expansions Polynomial diffusions Stochastic correlation jacobi process Stochastic volatility

来源：

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：