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新巴塞尔资本协议中irb法在中国的适用性

特区经济 2005年第6期 230-231页

作者：仲伟光李昕西南财经大学 610074

我国商业银行近几年不良贷款率始终在较高水平下,虽然2004年中国银行、中国建设银行的不良贷款率有所降低,但应该清醒地看到,这是因为中国人民银行对其补充资本金并核销部分不良贷款带来的,不良贷款的产生并没有从根本上得到控制.控制... 详细信息

我国商业银行近几年不良贷款率始终在较高水平下,虽然2004年中国银行、中国建设银行的不良贷款率有所降低,但应该清醒地看到,这是因为中国人民银行对其补充资本金并核销部分不良贷款带来的,不良贷款的产生并没有从根本上得到控制.控制不良贷款,首先要确定贷款的风险程度,确定风险等级并根据等级决定放款与否.因此,建立和完善商业银行的信贷风险内部评级体系,是识别与控制贷款风险、保证商业银行信贷资产质量的关键所在.

关键词：商业银行不良贷款率信贷风险内部评级体系《新巴塞尔资本协议》 irb法

浅议irb法下我国商业银行信用风险内部评级体系的构建

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生态经济 2010年第6期26卷 52-55页

作者：单俊浙江财经学院金融学院浙江杭州310018

巴塞尔新资本协议的提出,对全球金融业风险管理产生了巨大影响,我们应充分认识新协议核心的irb法对我国商业银行的重要意义,在深入研究irb法的基础上,加快国内商业银行内部评级体系的建立,实现与世界的接轨。

关键词：巴塞尔新资本协议 irb法商业银行内部评级体系

我国银行信用风险管理改革及对irb法的借鉴

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我国银行信用风险管理改革及对IRB法的借鉴

作者：刘珊湖南大学

学位级别：硕士

2004年6月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了巴塞尔新资本协议，与1988年巴塞尔资本协议相比，新资本协议的修正主要表现在三个方面：一是建立了更加科学合理的监管框架;二是将风险的定义从1988年的仅针对信用风险扩大为信用风险、市场风... 详细信息

2004年6月巴塞尔银行监管委员会正式颁布了巴塞尔新资本协议，与1988年巴塞尔资本协议相比，新资本协议的修正主要表现在三个方面：一是建立了更加科学合理的监管框架;二是将风险的定义从1988年的仅针对信用风险扩大为信用风险、市场风险和操作风险;三是提出了计算信用风险的irb法。新资本协议给出了两种计量信用风险的方法，即标准法和内部评级法(Internal ratings-based(irb) approaches)，后者又分为两种形式：irb初级法和irb高级法。巴塞尔新资本协议反映了当今先进的风险管理技术和监管理念与实践，代表了资本监管的大方向。新协议的核心内容是全面提高风险管理水平，即准确地识别、计量和控制风险，坚持以风险为主的监管战略，尤其更为注重信用风险的评估与控制，对商业银行信用风险管理提出了更高、更严格的要求。国外银行的风险管理经过几十年的发展，积累和总结了许多先进的管理理念和方法。国际先进银行风险管理强调以下一些原则：全面的风险管理范围;全球的风险管理体系;全程的风险管理过程;全员的风险管理文化;全新的风险管理方法。从信用风险定量管理技术来看，国际金融组织和金融机构先后发展了如下新技术：KMV模型、信贷矩阵(Credit Metrics)、Credit Risk+等。掌握和吸取这些方法和理念，对于提高我国银行业的信用风险管理水平具有重要的意义。近几年，我国银行业在信用风险管理方面积累了一定的经验，但与国外先进商业银行相比仍存在着较大差距，具体表现在：1．信用风险管理的理念落后。2．信用风险管理体系不完善。3．信用风险呈集中趋势。4．未建立完善的数据信息系统，信用风险管理基础薄弱。5．信用风险的计量方法与管理技术落后。6．尚未建立一个健康完善的社会信用体系。根据国际先进商业银行风险管理的经验，结合中国商业银行的特点和要求，中国商业银行要提升信用风险管理水平，必须进行以下几方面的创新：(1) 建立全面的风险管理体系。(2) 建立适合我国国情的内部评级体系。(3) 借鉴国外先进管理模型与方法，进行资产组合调整，探索和发展信用衍生产品。(4) 加强社会信用制度建设，培育银行内部信用文化。(5) 加强外部监督，强化信息披露。同时，在信用风险管理改革中，应注意内外部评级并举，循序渐进引进国外先进管理技术和方法，加紧建立统一授信制度，并注意防范在发展信用衍生工具中出现的新风险。

关键词：巴塞尔新资本协议 irb法信用风险管理改革

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借鉴irb法促进地区金融生态平衡

借鉴IRB法促进地区金融生态平衡

作者：王珍贵对外经济贸易大学

学位级别：硕士

新巴塞尔资本协议的核心创新之一是提出了计量信用风险的 irb法。irb 法的关键基础在于各风险参数的计量,计量的基础是建立在对不同特点风险的划分上。由于我国地区金融生态差异巨大,不同地区的风险特点不尽相同、风险水平差距明显,因... 详细信息

新巴塞尔资本协议的核心创新之一是提出了计量信用风险的 irb法。irb 法的关键基础在于各风险参数的计量,计量的基础是建立在对不同特点风险的划分上。由于我国地区金融生态差异巨大,不同地区的风险特点不尽相同、风险水平差距明显,因而在建立适用于我国的 irb 模型时,可实行按地区分类操作法。实施按地区分类 irb 法将促进资金在不同风险地区的调度和流动,并推动社会信用体系的完善和审慎监管原则的贯彻,从而逐步缩小区域金融生态差异,促进宏观金融生态的平衡。

关键词：地区金融生态 irb法按地区分类

关于新资本协议irb法风险权重函数的解释性说明

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新金融 2005年第5期 48-54页

作者：邓云胜上海浦东发展银行博士后工作站

在2004年6月,巴塞尔委员会发布了《关于统一国际银行资本计量和资本标准的修订框架》(下文简称为"修订框架"或BaselⅡ)。该框架将作为各国监管规则制定与实施的基础。2004年6月公布的文本考虑了那些转为采用irb法的银行在风险计量与管... 详细信息

在2004年6月,巴塞尔委员会发布了《关于统一国际银行资本计量和资本标准的修订框架》(下文简称为"修订框架"或BaselⅡ)。该框架将作为各国监管规则制定与实施的基础。2004年6月公布的文本考虑了那些转为采用irb法的银行在风险计量与管理方面所取得的最新进展。在irb法下,各银行被允许使用自己对信用风险关键要素的内部度量值来作为资本金计算的主要输入参数,前提是要符合某些条件并明确得到监管当局的批准。所有采用irb法的银行被允许来自己确定借款人违约概率,而那些采用irb高级法的银行同时还被允许由自己确定各风险暴露的违约损失率与违约风险暴露。通过使用巴塞尔委员会所设定的风险权重公式,这些风险度量值可以被转换为风险权重和监管资本要求。本文以一种非技术性的方式,通过描述风险权重公式的经济基础、基础的数学模型以及其输入参数来集中解释BaselⅡ的风险加权公式。按照这一出发点,这也就意味着本文不能完全深入地阐述巴塞尔委员会在开发irb框架时的各种考虑。为便于进一步阅读更为技术性的内容,参考文献中提供了相关的基础资料。

关键词： irb法《新巴塞尔资本协议》资本充足率风险权重函数 UL 非预期损失 ASRF 渐进单风险因子

巴塞尔新协议irb法与农业银行信贷风险防范

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广东金融学院学报 2005年第2期20卷 41-45页

作者：程瑜中国农业银行孝感市分行湖北孝感432100

irb法代表了信用风险管理技术发展的大方向,它的实施必将对全球银行业产生深远的影响。农业银行借鉴巴塞尔新协议irb法,建立起严格科学的信贷风险防范体系,有效地控制经营风险,是当前迫切需要深入研究的重大课题。

关键词：《巴塞尔新资本协议》农业银行信贷风险防范措施经营模式 irb法

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新巴塞尔协议中信用风险管理irb法解析

沈阳工业大学学报（社会科学版） 2010年第2期3卷 127-131页

作者：李裕丰王赫毛伟沈阳工业大学经济学院沈阳110870

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理irb法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与... 详细信息

为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理irb法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用irb法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。

关键词：信用风险风险管理新巴塞尔协议新资本协议 irb法黑箱违约概率违约损失率违约风险暴露

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借鉴irb法建立我国商业银行内部评级体系

湖南商学院学报 2005年第1期12卷 78-80页

作者：刘珊缪尔宁中国建设银行长沙市天心支行长沙410005 中国建设银行湖南省分行长沙410005

新资本协议将于2006年底在成员国实施,其主要创新—irb法引起了国际银行业的高度关注。irb法源于西方银行长期发展的经验总结,凝聚了大量先进的管理理念、方法和技术,我们应充分认识借鉴irb法对我国商业银行的现实意义,在认真分析我国... 详细信息

新资本协议将于2006年底在成员国实施,其主要创新—irb法引起了国际银行业的高度关注。irb法源于西方银行长期发展的经验总结,凝聚了大量先进的管理理念、方法和技术,我们应充分认识借鉴irb法对我国商业银行的现实意义,在认真分析我国银行业内部信用评级现状的基础上,学习和借鉴irb法的实质内容,积极探索建立适合我国国情的内部评级体系,并最终实现与国际接轨。

关键词：新资本协议 irb法内部评级体系

irb法在我国商业银行信用风险管理中的应用研究

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现代商业 2009年第32期 36-36页

作者：谭超云南大学经济学院 650199

本文针对国内商业银行信用风险管理的现状,分析了内部评级法在我国商业银行中实施的现状以及存在的不足,并结合我国实际情况提出一些策略建议。

关键词：新巴塞尔资本协议信用风险 irb法