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基于价值成长模型的量化选股策略研究

基于价值成长模型的量化选股策略研究

作者：祝君贵州大学

学位级别：硕士

本文运用金融学、统计学、计算机科学等相关方面的理论,深入分析价值成长模型的内在机理,并进行实证检验。本文的模型在以往的基础上有所创新,有别于传统的量化选股模型依赖于人的主观判断,通过使用机器学习中的决策树算法对符合价值性... 详细信息

本文运用金融学、统计学、计算机科学等相关方面的理论,深入分析价值成长模型的内在机理,并进行实证检验。本文的模型在以往的基础上有所创新,有别于传统的量化选股模型依赖于人的主观判断,通过使用机器学习中的决策树算法对符合价值性及成长性定义的因子进行筛选,并最终组成价值成长模型。本文的实证结果发现,无论是2012年1月至2014年12月的样本期内回测,还是2015年1月至2017年10月的样本期外回测,由价值成长模型筛选出的股票组合均能战胜参考基准——沪深300指数。其中在样本期内,策略共取得了381.4%的总收益率,其年化收益率为69%,远高于参考基准沪深300指数53.7%的总收益率,而其对应的年化收益率只有15.4%。从收益风险综合评价的指标来看,策略的Sharpe指数为2.506,远高于指数的0.672,这说明我们的策略每承担一单位的风险,所带来的收益回报是2.506倍,而同期的指数则只有0.67倍。样本外的回测,我们增加了风控条件和个股择时条件,以期能更接近真实的交易环境。加入了风控条件与个股择时条件后,策略在2015至2017年10月期间整体的总收益率从原来的114.3%上升了6.1%,达到120.4%,而对应的年化收益率上升了1.3%,达到了32.3%,这说明择时条件与止损条件确实优化了原组合的收益水平。值得注意的是,加入止损条件及个股择时优化条件后,策略的最大回撤幅度从39.8%成功下降至12%,不仅大大降低了投资组合的亏损风险,而且符合我们的风险损失低于20%阀值的预期。从收益与风险的综合评价指标来看,我们比较看重的Sharpe指数已经从1以下的0.905上升到1.534,表明优化后的策略风险与收益水平得到了明显提升。文章的最后以实证结果为出发点,结合我国资本市场运行特点给出研究结论,并提出展望。

关键词：量化投资价值成长模型决策树算法 ic值

皖南红土剖面粘土矿物组合与伊利石晶化程度研究

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皖南红土剖面粘土矿物组合与伊利石晶化程度研究

作者：刘莉红浙江师范大学

学位级别：硕士

安徽省位于中国华东地区,是暖温带和亚热带的过渡地区,该区地处红黄土交接带,既有第四纪红土出露,又有下蜀黄土分布,是揭示黄土沉积和红土发育的敏感地带。本文选取的研究区域位于皖南地区,在宣城市宣州区(XZ)和郎溪县(LX)各选取一个第... 详细信息

安徽省位于中国华东地区,是暖温带和亚热带的过渡地区,该区地处红黄土交接带,既有第四纪红土出露,又有下蜀黄土分布,是揭示黄土沉积和红土发育的敏感地带。本文选取的研究区域位于皖南地区,在宣城市宣州区(XZ)和郎溪县(LX)各选取一个第四纪红土剖面,通过研究第四纪红土的元素地球化学特征、风化指标、色度、粘土矿物组合和伊利石晶化度,探讨其对第四纪红土形成环境的指示意义。主要获得结论如下：(1)宣州和郎溪第四纪红土不同层次粘土矿物的组合基本相似,但存在细微差别：剖面上部的黄棕色土层,是形成于末次冰期的下蜀黄土层,粘土矿物组成主要为伊利石、高岭石和2：1型的蛭石;均质红土和网纹红土粘土矿物以伊利石和高岭石为主,不含蛭石。但网纹层下部,伊利石峰变宽缓,出现伊利石蚀变后形成的伊利石-蒙脱石混层矿物,反映了剖面下部红土形成环境更加湿热。(2)用X-射线衍射(XRD)法分析主要粘土矿物组合,并利用伊利石d001(1.0nm)衍射峰的半高宽测算伊利石的ic值。两剖面伊利石ic值在0.4～0.7之间,伊利石结晶程度处于高与中等之间。各层伊利石ic值存在显著差异。第四纪红土剖面从黄棕色土→均质红土→网纹红土,伊利石ic值升高,晶化度降低,反映了红土自上而下湿热程度的增加。网纹红土伊利石蚀变和分解,还与网纹形成过程长期剧烈的地下水活动有关。本研究第四纪红土伊利石ic值显著高于黄土高原黄土(0.3～0.4)、古土壤(0.35～0.5)和第三纪红土(0.4～0.5),表明南方红土风化强,伊利石结晶程度低。(3)宣州剖面ic值与风化淋溶系数(Ba)、K2O/TiO2、Na2O/TiO2、MgO/TiO2的负相关性达显著水平(pic值与硅铁铝率(Saf)、风化淋溶系数(Ba)、K2O/TiO2、Na2O/TiO2的负相关性均达显著水平(p值与ic值的相关性最密切。这可能由于伊利石层间含有较多钾,钾流失与伊利石蚀变、晶体的分解有密切联系。充分表明第四纪红土伊利石ic值,可有效反映红土风化强度。宣州和郎溪土壤剖面的色度测量结果表明,剖面L*值自上而下是逐渐降低,而a*值和b*值却呈相反趋势逐渐升高。但在研究剖面下部,网纹层由于铁质流失,土层发白,L*值偏高;a*值和b*值也局部出现波谷。第四纪红土剖面自上而下,伊利石ic升高,与红土风化强度自上而下增加吻合。红土伊利石ic值,与红土粒度、元素地球化学等指标反映的古气候信息一致。因此,红土ic值可作为古气候指标之一,反映红土形成时期古气候的演变。

关键词：第四纪红土粘土矿物伊利石 ic值风化强度

基于WordNet的蒙古文领域知识图谱构建方法研究

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基于WordNet的蒙古文领域知识图谱构建方法研究

作者：边慧珍内蒙古师范大学

学位级别：硕士

知识图谱是一种采用可视化方式展示知识库中包含的各类知识要素的语义网络,随着近年来科学技术的不断创新,语言信息处理开始着眼于知识图谱这一可视化展示方法。自然语言处理,特别是蒙古文信息处理目前着重解决语义问题,所以词汇语义网... 详细信息

知识图谱是一种采用可视化方式展示知识库中包含的各类知识要素的语义网络,随着近年来科学技术的不断创新,语言信息处理开始着眼于知识图谱这一可视化展示方法。自然语言处理,特别是蒙古文信息处理目前着重解决语义问题,所以词汇语义网和知识图谱等成为当下研究的热点。本文的所有数据均来自于WordNet底层数据库,这是因为几乎所有的概念信息都包含在WordNet当中。目前部分本体库、语义词典甚至于蒙古文名词语义网等都是以WordNet为基础而设计的。本文以Word Net为数据来源,提高了资源的利用率,与非结构化数据相比,减少了对资源预处理,节约了时间,加快了构建速度。本文对构建过程进行了深入研究,具体各项研究内容如下:1、首先分析影响语义相似度的参数,在综合分析各参数的优劣势后将概念信息量(Information Content,ic)定为参数,并在已有算法的基础上提出了改进的ic值计算模型。本文在基于WordNet自身结构的同时考虑到WordNet每个概念在语义树中的深度以及概念的子节点数来计算概念ic值。经过实验验证,改进后的ic计算模型更符合WordNet语义树的特征。2、在选定语义相似度参数后,对现有算法展开了剖析。最后,结合ic参数,给出了语义相似度计算的新模型,该模型还将概念的语义距离考虑在内,通过实验检验发现改进后的语义相似度模型在计算的语义相似度值与人工打分的相关系数高于其它计算方法,这说明该算法模型优于其它计算模型。3、概念以及概念间关系的抽取是构建知识图谱最为关键的一步,本文顶层概念的抽取是利用语义相似度算法的改进模型进行的,然后根据WordNet底层数据库获得概念集以及各概念间的关系。4、本文知识图谱的构建是按以下的流程进行的:基于人工将目标领域划分为彼此不包含的子领域,并为每个子领域设定一个核心概念,利用语义相似度算法获得每个子领域的顶层概念。根据顶层概念借助WordNet底层数据库获得每个子领域的初始概念集。然后重新利用语义相似度算法求每个子领域的初始概念集与其余子领域的顶层概念的语义相似度值,获得目标领域的最终概念集。将最终概念集利用蒙古文WordNet进行映射获得相对应的蒙古文词汇,最后利用图形数据库理论,使所构建的目标领域知识图谱可视化展示。5、蒙古文计算机领域知识图谱的构建是对本文基于WordNet蒙古文领域知识图谱构建方法的检验,展示了具体的构建流程,将对之后蒙古文知识图谱的进一步完善有一定的参考价值。

关键词： WordNet 知识图谱 ic值语义相似度蒙古文

基于WordNet的计算机领域汉英蒙术语知识图谱研究

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基于WordNet的计算机领域汉英蒙术语知识图谱研究

作者：葛运城内蒙古师范大学

学位级别：硕士

随着信息全球化的迅猛发展,万物互联成为了时代发展趋势,这种发展趋势所产生的信息和数据也在呈直线式上涨,这些信息和数据刚好可以用作关系分析的有效数据源。倘若传统的智能化是对每一个个体进行剖析,那么在信息化的今天,万物互联的... 详细信息

随着信息全球化的迅猛发展,万物互联成为了时代发展趋势,这种发展趋势所产生的信息和数据也在呈直线式上涨,这些信息和数据刚好可以用作关系分析的有效数据源。倘若传统的智能化是对每一个个体进行剖析,那么在信息化的今天,万物互联的产生则不仅仅是对每一个个体进行分析,对于个体与个体之间的关系研究也成为了热点。对于任何一个项目,只要对个体间的关系进行分析,就会出现知识图谱的影子。同时,随着信息全球化和网络科技的极速发展,互联网为人们的生活、工作和学习带来了全新的体验,在信息检索、机器翻译等领域需要知识库的支撑,知识图谱的出现恰好解决了这一难题。在信息化的发展进程中,蒙古文的信息资源也极为丰富,但是在实际应用中可以直接使用的,却相对匮乏,大量的蒙古文信息资源只是被简单的搬运到互联网中,这对于蒙古文信息资源的有效传播和利用极其不利。因此,构建蒙古文知识图谱,是一件亟待解决的事情。WordNet底层数据库中的数据属于结构化数据,该结构化数据大致涵盖所有概念的信息,因此,本文选用WordNet底层数据库中的数据作为数据源。基于WordNet构建的知识库并不罕见,比如人们熟知的本体库、语义词典、蒙古文名词语义网等等。本文选用WordNet作为数据源,提高了资源的利用率,与非结构化数据相比,减少了对资源的预处理,节约了时间,加快了构建速度。本文研究的是基于WordNet的计算机领域汉英蒙术语知识图谱,本文对构建知识图谱过程进行了深入研究,具体各项研究内容如下:1.首先分析影响语义相似度的参数,在综合分析各参数的优劣势后将概念信息量（Information Content,ic）定为参数,使用了改进的ic值计算模型。在对语义相似度进行计算时,不仅仅依靠WordNet中概念节点自身的信息,各种语义关系也需要加以考虑;将ic值作为计算语义相似度的参数后,对目前流行的四种算法进行了系统分析。最后本文选用混合式语义相似度计算方法,该模型对各种语义信息进行考证,包括距离、深度、ic、概念特征和语义关系。2.本文所研究的基于WordNet的计算机领域汉英蒙术语知识图谱的构建是按以下流程进行的:首先,通过人工干预的方法将计算机领域术语划分为多个彼此之间不包含的子领域;其次,为每个子领域赋予一个核心概念,利用语义相似度算法对每个核心概念的概念集进行抽取,获得核心概念的最终概念集;之后,将最终概念集通过达日罕—东北亚语言翻译平台（由小牛翻译提供技术支持）进行翻译,进而使得WordNet中抽取到的计算机领域汉英蒙术语得到资源整合;最后,使用Neo4j图形数据库,使所构建的目标领域知识图谱可视化展示。3.基于WordNet的计算机领域汉英蒙术语知识图谱的构建,为构建蒙古文知识图谱提供了经验,也为构建少数民族语言知识图谱提供了借鉴。展示具体的构建方法与流程,其目的是为了对汉英蒙三语知识图谱的进一步完善起一定的参考作用。

关键词：蒙古文 WordNet 知识图谱 ic值

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沥青四组分性能评价分析

甘肃科技纵横 2023年第3期52卷 49-53页

作者：殷长燕甘肃隆源设备材料有限公司甘肃兰州730050

沥青组分对于沥青性能影响很大,尤其是制备SBS改性沥青更为重要。本论述通过研究SK沥青、镇海沥青和克炼沥青等三种沥青和两种沥青助剂的组分差异性,对比沥青与助剂组分的差异,研究沥青不同老化过程中的组分迁移,采用沥青改性后性能的... 详细信息

沥青组分对于沥青性能影响很大,尤其是制备SBS改性沥青更为重要。本论述通过研究SK沥青、镇海沥青和克炼沥青等三种沥青和两种沥青助剂的组分差异性,对比沥青与助剂组分的差异,研究沥青不同老化过程中的组分迁移,采用沥青改性后性能的差异对比验证组分对改性的效果。研究结果表明:沥青ic值可以表征制备改性沥青的难易程度,其值越小,制备改性沥青越容易;沥青助剂具有芳烃含量高的特点,可较好的调节沥青改性后的性能,但需要控制好沥青的指标;沥青RTFOT老化和PAV老化后会出现组分迁移,RTFOT老化主要是饱和烃迁移为芳香烃,PAV老化则是芳香烃迁移为胶质。

关键词：沥青四组分沥青助剂 ic值老化