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  • 1 篇 管理学
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主题

  • 2 篇 参数稳定性
  • 2 篇 hansen检验
  • 1 篇 var
  • 1 篇 var风险管理
  • 1 篇 失败率检验
  • 1 篇 时变参数

机构

  • 2 篇 中国科学院数学与...
  • 1 篇 日本京都大学

作者

  • 2 篇 黄大山
  • 2 篇 刘新华

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=Hansen检验"
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中国股市风险CAViaR方法的稳定性分析及其时变建模
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系统工程理论与实践 2005年 第3期25卷 1-6,51页
作者： 刘新华 黄大山 中国科学院数学与系统科学研究院 日本京都大学情报学研究科
在介绍诺贝尔经济学奖得主 Engle 及合作者 Manganelli 于 1999 年提出的 CAViaR 模型理论及实际意义的基础上,采用 hansen 检验方法重点探讨了中国股市风险 CAViaR 建模的稳定性问题.通过对上证综合指数与深圳成指的实证研究, 认为 Eng... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析及改进
中国股市风险CAViaR建模的稳定性分析及改进
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引用
第二届不确定系统年会
作者： 刘新华 黄大山 中国科学院数学与系统科学研究院
本文介绍了诺贝尔经济学奖得主Engle及合作者Manganelli于1999年最新提出的CAViaR模型理论及实际意义,并采用hansen检验方法重点探讨了中国股市风险CAViaR建模的稳定性问题。通过对上证综合指数与深圳成指的实证研究, Engle及Manganell... 详细信息
来源： cnki会议 评论
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