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基于gumbel Copula函数的多维Logit模型

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北京航空航天大学学报 2009年第12期35卷 1443-1445,1463页

作者：李华民黄海军王惠文北京航空航天大学经济管理学院北京100191

针对多维Logit模型中的独立同分布(IID,Identically & Independently Distributed)条件假设,提出了一种基于Copula函数的离散选择模型.利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随机项... 详细信息

针对多维Logit模型中的独立同分布(IID,Identically & Independently Distributed)条件假设,提出了一种基于Copula函数的离散选择模型.利用Copula函数获得多元随机变量的联合分布函数以及gumbel Copula函数的特性,得到了任意2个随机项之差的联合分布,它依然服从Logistic分布,形式上只比现有的分布函数多了一个倍参数.进一步将此结果推广至多维选择问题,得到了无需IID条件下一个方案被选中的概率,从而克服了多维Logit模型的应用障碍.

关键词： Logit模型 gumbel Copula函数 Logistic分布

基于嵌套gumbel Copula函数的分布估计算法

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系统仿真学报 2013年第10期25卷 2337-2342页

作者：王筱萍高慧敏曾建潮兰州理工大学电气工程与信息工程学院兰州730050 嘉兴学院商学院嘉兴314001 嘉兴学院机电学院嘉兴314001 太原科技大学计算机学院太原030024

如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究... 详细信息

如何估计群体的联合概率分布及如何对其采样,是分布估计算法应用中需要解决的关键问题,尤其在多维情形下,该问题更显重要。Copula理论为研究多变量联合分布提供了一个有用的工具,它可以把随机变量的边缘分布和它们的相关结构分开来研究。提出基于嵌套Copula函数的分布估计算法。论文在介绍完全嵌套和部分嵌套两种嵌套copula模型的基础上,详细讨论了三维情形下,完全嵌套阿基米德Copula函数的采样算法,并给出了基于嵌套Copula函数的分布估计算法的框架。以gumbel Copula函数为例,针对三维Benchmark函数优化问题的仿真实验,表明了该算法的有效性。

关键词：分布估计算法嵌套阿基米德Copula函数联合分布 gumbel Copula函数

基于gumbel copula联合概率分布的电力系统综合净负荷预测

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华北电力大学学报（自然科学版） 2020年第2期47卷 25-37页

作者：陶鹏牛为华吴宏波任鹏国网河北省电力有限公司电力科学研究院河北石家庄050021 华北电力大学控制与计算机工程学院河北保定071003

近年来,太阳能和风能在电力系统中的渗透率不断提高。由于风能和太阳能具有的高度不确定性和间歇性,在其并网时需要采用复杂多变的操作策略才能维持电网稳定运行。对于多个或单个不确定变量进行净负荷的汇总可以有效降低系统运行规划的... 详细信息

近年来,太阳能和风能在电力系统中的渗透率不断提高。由于风能和太阳能具有的高度不确定性和间歇性,在其并网时需要采用复杂多变的操作策略才能维持电网稳定运行。对于多个或单个不确定变量进行净负荷的汇总可以有效降低系统运行规划的复杂性。由此,提出了一种基于gumbel copula联合概率分布的新型净负荷预测(net load forecasting,NLF)模型用以对负荷、风能和太阳能发电的预测误差进行有效应对,此外所提模型还引入了基于预测值的Grey指数修正模型以提高预测的精准度。其中由于gumbel copula联合概率模型的稳定性好,其基本能够覆盖所有极端预测误差,在保证系统可靠运行前提下,基于有限的输入实现了快速精准的预测。实验结果表明,所提模型在极短期净负荷预测上具有较好的效果。

关键词： gumbel copula联合概率分布净负荷预测不确定性极端误差短期预测

基于gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性

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东北师大学报（自然科学版） 2015年第4期47卷 49-52页

作者：霍俊爽张若东潘淑霞邰志艳董小刚吉林医药学院数学教研室吉林吉林132013 长春工业大学基础学院吉林长春130012

基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.

关键词： Copula函数 gumbel Copula函数极值相依性

Expansions for the Distribution and the Maximum from Distributions with an Asymptotically Gamma Tail When a Trend Is Present

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Acta Mathematica Sinica,English Series 2015年第3期31卷 526-542页

作者： Christopher S.WITHERS Saralees NADARAJAH Industrial Research Limited University of Manchester

We give expansions about the gumbel distribution in inverse powers of n and logn for Mn, the maximum of a sample size n or n ＋ 1 when the j-th observation is μ（j/n）＋ ej, μ is any smooth trend flmction and the residuals {ej} are independent and identically distributed with P（e〉r）≈exp（-δx）x^do ∑k=1 ∞ckx^-kβ as -x→∞. We illustrate practical value of the expansions using simulated data sets.

关键词： Bell polynomials expansions exponential and gamma tails gumbel maximum trend

gumbel分布函数形式的选取对参数似然估计的影响

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科技通报 1987年第4期 11-14页

作者：董双林总参谋部气象研究所

gumbel分布是极值极限分布的主要形式之一。它在水文、气象、建筑、能源等一切需要进行极值统计计算和研究的部门有着广泛的应用。由较少的、带有抽样误差的样本准确地估计母体分布的参数是极值统计的一个关键。估计参数的最重要的方法... 详细信息

gumbel分布是极值极限分布的主要形式之一。它在水文、气象、建筑、能源等一切需要进行极值统计计算和研究的部门有着广泛的应用。由较少的、带有抽样误差的样本准确地估计母体分布的参数是极值统计的一个关键。估计参数的最重要的方法是极大似然法。对于极值统计来说,由于样本中极端值的抽样误差较大,而极大似然法能妥善地处理这些抽样误差较大的点,因此较其它估计方法能得到准确的结果。但是,常用的极值分布函数形式使极大似然估计中牛顿迭代的收敛特性变坏,可能是很少使用极大似然估计的一个原因。

关键词：分布函数 gumbel 抽样误差似然估计

用gumbel分布计算三江平原地区年最大日雨量重现期值的初步结果

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黑龙江八一农垦大学学报 1983年第2期 83-94页

作者：翟裕宗郭化文

前言在设计与规划农田水利工程,道路桥涵,建筑与下水道和防洪等问题上,迫切需要掌握所涉及流域或地区的一百年或二百年一遇的洪水,而洪水和年最大日雨量有着密切的关系,用现有的气象和水文资料经验推算年最大日雨量的重现期值是很困难... 详细信息

前言在设计与规划农田水利工程,道路桥涵,建筑与下水道和防洪等问题上,迫切需要掌握所涉及流域或地区的一百年或二百年一遇的洪水,而洪水和年最大日雨量有着密切的关系,用现有的气象和水文资料经验推算年最大日雨量的重现期值是很困难的,因为至今我国绝大多数气象与水文站的资料均不超过四十年。

关键词：年最大日雨量期值重现期重见期 gumbel 极值分布分布(力学) 农场分布函数常数数学分布计算数值计算概率纸 exp 经验分布危险率三江平原理论分布

基于gumbel Copula的金融市场波动溢出模型

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武汉理工大学学报（信息与管理工程版） 2012年第3期34卷 345-348,373页

作者：冯烽福州大学管理学院福建福州350002 广西财经学院数学与统计系广西南宁530003

将gumbel Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,gumbel Copula可以有效刻画金融市场波动溢出效应;对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认... 详细信息

将gumbel Copula函数与GARCH模型结合起来刻画金融市场间的尾部相关结构,结果表明,gumbel Copula可以有效刻画金融市场波动溢出效应;对沪深股市的实证研究表明,次贷危机不仅造成了沪深股市的低迷,而且加剧了沪深股市的波动溢出效应,认为次贷危机是沪深股市相关结构的一个结构性变点。

关键词： gumbel Copula函数波动溢出金融市场

用gumbel(龚贝尔)分布确定导弹飞行振动极值的方法探讨

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空天技术 1985年第8期 31-47+55页

作者：吕顺祥

gumbel分布解决极值估算,是近年来国外广泛应用的统计试验方法,并已取得很好效果。本文将gumbel分布方法用于确定导弹飞行振动环境极大值,并举例应用了这个方法,得出结果。用4种方法求解gumbel分布的参数(方法的关键):Weifull图解法,回... 详细信息

gumbel分布解决极值估算,是近年来国外广泛应用的统计试验方法,并已取得很好效果。本文将gumbel分布方法用于确定导弹飞行振动环境极大值,并举例应用了这个方法,得出结果。用4种方法求解gumbel分布的参数(方法的关键):Weifull图解法,回归分析法,Mann的数值法和修正数值法。本方法可用于确定导弹控制系统,电子设备直至元器件、材料的极值特性。该方法发展很快,这儿仅是一个尝试。

关键词： gumbel 极值分布分布(力学) 导弹飞行置信度置信水平线性无偏估计概率纸贝尔