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Risk measures for variable annuities: A hermite series expansion approach
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Journal of Management Science and Engineering 2019年 第2期4卷 119-141页
作者： Zhenyu Cui Jinhyoung Kim Guanghua Lian Yanchu Liu School of Business Stevens Institute of TechnologyHobokenNJ 07030USA Haas School of Business University of CaliforniaBerkeleyCA 94720USA School of Commerce University of South AustraliaAdelaideSouth Australia 5000Australia Lingnan(University)College Sun Yat-sen UniversityGuangzhou 510275China
In this study,we propose an efficient approach to the calculation of risk measures for an insurer's liability from writing a variable annuity with guaranteed *** approach is based on a novel application of the Hermite... 详细信息
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