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A TRUST-REGION ALGORITHM FOR SOLVING MINI-MAX PROBLEM

Journal of Computational Mathematics 2018年第6期36卷 776-791页

作者： Bothina E1-Sobky Abdallah Abotahoun Department of Mathematics Alexandria University Alexandria Egypt

In this paper, we propose an algorithm for solving inequality constrained mini-max optimization problem. In this algorithm, an active set strategy is used together with mul- tiplier method to convert the inequality constrained mini-max optimization problem into unconstrained optimization problem. A trust-region method is a well-accepted technique in constrained optimization to assure global convergence and is more robust when they deal with rounding errors. One of the advantages of trust-region method is that it does not require the objective function of the model to be convex. A global convergence analysis for the proposed algorithm is presented under some conditions. To show the efficiency of the algorithm numerical results for a number of test problems are reported.

关键词： Mini-max problem Active-set Multiplier method Trust-region global con-vergence

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