检索结果-南通市图书馆

Peng's maximum principle for a stochastic control problem driven by a fractional and a standard Brownian motion

Science China Mathematics 2014年第10期57卷 2025-2042页

作者： BUCKDAHN Rainer JING Shuai Departement de Mathematiques Universite de Bretagne Occidentale School of Mathematics Shandong University School of Management Science and Engineering Central University of Finance and Economics

We study a stochastic control system involving both a standard and a fractional Brownian motion with Hurst parameter less than 1/*** apply an anticipative Girsanov transformation to transform the system into another one,driven only by the standard Brownian motion with coefficients depending on both the fractional Brownian motion and the standard Brownian *** derive a maximum principle and the associated stochastic variational inequality,which both are generalizations of the classical case.

关键词： fractional Brownian motion stochastic control system backward stochastic differential equation variational inequality maximum principle Girsanov transformation galtchouk-kunita-watanabe decomposition

来源：

维普期刊数据库

同方期刊数据库评论

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：