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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 1 篇 实证研究
  • 1 篇 r模型
  • 1 篇 风险价值
  • 1 篇 garch-va
  • 1 篇 影子银行

机构

  • 1 篇 沈阳工程学院
  • 1 篇 辽宁大学

作者

  • 1 篇 宋巍
  • 1 篇 刘俊奇

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=GARCH-Va"
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我国影子银行体系的风险评估——基于garch-vaR模型的实证研究
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改革与战略 2015年 第1期31卷 90-93,110页
作者： 宋巍 刘俊奇 辽宁大学经济学院 辽宁沈阳110036 沈阳工程学院技术经济系 辽宁沈阳110136
文章以上市的影子银行体系相关金融机构和传统商业银行作为研究对象,通过构建garch-va R模型,对各金融机构存在的风险进行了实证分析。结果表明:无论是99%显著性水平还是95%显著性水平下,影子银行体系的va R水平均高于传统商业银行,国... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
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