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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

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学科分类号

  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...
    • 1 篇 工商管理
  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 2 篇 garch—ewma模型
  • 2 篇 期货交易
  • 1 篇 保证金模型
  • 1 篇 期货价格
  • 1 篇 预测模型
  • 1 篇 随动模型
  • 1 篇 波动函数

机构

  • 2 篇 大连理工大学
  • 1 篇 大连商品交易所

作者

  • 2 篇 迟国泰
  • 2 篇 刘轶芳
  • 2 篇 余方平
  • 1 篇 孙韶红
  • 1 篇 王玉刚

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"主题词=GARCH—EWMA模型"
共 2 条 记 录，以下是1-10 订阅
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基于garch-ewma的期货价格预测模型
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哈尔滨工业大学学报 2006年 第9期38卷 1572-1575页
作者： 刘轶芳 迟国泰 余方平 孙韶红 王玉刚 大连理工大学管理学院 大连116024 大连商品交易所 大连116023
在ewma和garch模型思想的基础上,提出基于garch-ewma的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是garch模型对ewma模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用ewma模型时没有一个科学的确... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于garch-ewma原理的期货交易保证金随动调整模型
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引用
中国管理科学 2005年 第3期13卷 6-14页
作者： 刘轶芳 迟国泰 余方平 大连理工大学管理学院 辽宁大连116024
在ewma模型和garch模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的... 详细信息
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