检索结果-南通市图书馆

应用概率统计 1999年第2期15卷 135-140页

作者：陈伏兵淮阴师范学院江苏淮阴223001

文献［１］给出了ＡＲＭＡ序列ＭＡ参数的Ｇ－Ｍ估计，并证明了估计的渐近正态性．本文证明了这种估计的强相合性．

关键词： g-m估计强相合性 ARmA序列参数估计

线性变换对带约束奇异线性模型的条件g-m估计的影响

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应用数学 1998年第4期11卷 49-52页

作者：章前昆明理工大学管理工程系昆明650093

考虑带约束奇异线性模型Y=Xβ＋ε，Lβ＝0，E（ε）＝0，cov（ε）＝σ2V，其中V为非负定矩阵，X为任意秩．文章研究了观察向量Y的线性变换对回归系数条件可估函数Sβ的g－m估计的影响，并将条件可估子空间μ（X’L’）划分成Ω＋Ω＋... 详细信息

考虑带约束奇异线性模型Y=Xβ＋ε，Lβ＝0，E（ε）＝0，cov（ε）＝σ2V，其中V为非负定矩阵，X为任意秩．文章研究了观察向量Y的线性变换对回归系数条件可估函数Sβ的g－m估计的影响，并将条件可估子空间μ（X’L’）划分成Ω＋Ω＋Ω2.当μ（S’）Ω时，Sβ的条件g-m估计在模型变化后其优良性不变；当μ（S’）Ω1时，模型变化后Sβ仍可估，但Sβ的条件g－m估计的方差要变大；当μ（S’）Ω2时，Sβ不可估．

关键词：奇异线性模型 g-m估计条件可估子空间线性变换

ARmA 序列 AR 参数 g-m 估计的渐近正态性

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东南大学学报（自然科学版） 1998年第5期28卷 155-157页

作者：陈伏兵东南大学应用数学系

证明了ＡＲＭＡ序列ＡＲ参数ＧＭ估计的渐近正态性．

关键词： ARmA序列 AR参数 g-m估计渐近正态性

具有两个方差分量的一般随机效应线性模型中回归系数和参数的g-m估计

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西北大学学报（自然科学版） 1989年第1期19卷 22-25页

作者：王新成西安冶金建筑学院

本文考虑具有两个方差分量的一般随机效应线性模型Y=Xβ+e。对该模型随机回归系数和参数的线性可估函数Sα+Qβ,给出了Sα+Qβ的g—m估计存在的充要条件与其所有的g—m估计。

关键词：线性模型随机 g-m估计

ARmA序列mA参数g-m估计的渐近正态性

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南京师大学报（自然科学版） 1999年第3期22卷 19-21,24页

作者：陈伏兵淮阴师范学院数学系淮阴223001

证明了ＡＲＭＡ序列ＭＡ参数Ｇ－Ｍ

关键词： ARmA序列 g-m估计 mA参数渐近正态性

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方差分量模型中保g-m估计的线性变换

华南师范大学学报（自然科学版） 1997年第4期29卷 27-29页

作者：温忠粦章前华南师范大学教科所云南大学统计系

考虑方差分量模型（Ｙ，Ｘβ，ｔｉ＝１σ２ｉＶｉ），假设Ｘβ的Ｇ－Ｍ估计存在．本文给出了可观测的随机向量Ｙ的线性变换Ｆ为保Ｇ－Ｍ估计的变换（即存在ＦＹ的线性函数为Ｘβ的Ｇ－Ｍ估计）的充要条件，并指出在变换前后的模型中... 详细信息

考虑方差分量模型（Ｙ，Ｘβ，ｔｉ＝１σ２ｉＶｉ），假设Ｘβ的Ｇ－Ｍ估计存在．本文给出了可观测的随机向量Ｙ的线性变换Ｆ为保Ｇ－Ｍ估计的变换（即存在ＦＹ的线性函数为Ｘβ的Ｇ－Ｍ估计）的充要条件，并指出在变换前后的模型中，Ｘβ的Ｇ－Ｍ估计相同．

关键词：方差分量模型 g-m估计线性变换

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方差分量模型中保g-m估计的线性变换

华南师范大学学报(自然科学版) 1997年第4期 28-30页

作者：章前华南师范大学教科所云南大学统计系

关键词：方差分量模型 g-m估计线性变换可估

随机回归系数和参数的g—m估计同时关于设计阵和散布阵的稳健性

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昆明工学院学报 1992年第3期17卷 84-90页

作者：詹金龙陈建宝鄄晓云昆明工学院基础部云南大学应用统计系

考虑随机效应线性模型:y=Xβ+ε,Eβ=Aα,Eε=0,VAR(β′,ε′)′=σ~2 diag(I_p,I_n)针对线性可估函数ω′_1α,ω′_2β和ω′_1α+ω′_2β,我们分别给出了其g-m估计同时关于设计阵和散布阵是稳健的充要条件。

关键词：设计散布阵稳健性 g-m估计

gauss-markoff估计的协方差改进形式及其在SUR模型中的应用

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应用概率统计 1997年第4期13卷 413-420页

作者：刘金山五邑大学江门529020

本文采用并推广Rao[1]的协方差改进原理，证明了线性模型（1．1）的gauaa－markoff估计（1．2）具有协方差改进形式＝（X′X）－1X′Y－（X′X）－1X′VN［NVN］＋NY，其中N＝I－X（X′X）－1X′．这一结果用于SUR系统yi＝Xiβi＋εi（i... 详细信息

本文采用并推广Rao[1]的协方差改进原理，证明了线性模型（1．1）的gauaa－markoff估计（1．2）具有协方差改进形式＝（X′X）－1X′Y－（X′X）－1X′VN［NVN］＋NY，其中N＝I－X（X′X）－1X′．这一结果用于SUR系统yi＝Xiβi＋εi（i＝1，2，…，m），容易得到Zellner两步估计的有限样本性质．本文得到了一类系统的有限样本方差结果，从而完善了一些已有结果．

关键词：协方差 g-m估计 SUR模型线性回归

误差的协方差阵不正确时的gauss─markov估计

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浙江大学学报（自然科学版） 1996年第5期30卷 510-516页

作者：张帼奋林春土浙江大学数学系

考虑线性模型ｙ＝Ｘβ＋ε，其中Ｅ（ε）＝０，Ｄ（ε）＝Ｖ０，记为（ｙ，Ｘβ，Ｖ０），当Ｖ０被弄错当成Ｖ１时，记为（ｙ，Ｘβ，Ｖ１）．对于两个问题，一是Ｘβ在（ｙ，Ｘβ，Ｖ１）下的ＢＬＵＥ也是Ｘβ在（ｙ，Ｘβ，Ｖ０）下... 详细信息

考虑线性模型ｙ＝Ｘβ＋ε，其中Ｅ（ε）＝０，Ｄ（ε）＝Ｖ０，记为（ｙ，Ｘβ，Ｖ０），当Ｖ０被弄错当成Ｖ１时，记为（ｙ，Ｘβ，Ｖ１）．对于两个问题，一是Ｘβ在（ｙ，Ｘβ，Ｖ１）下的ＢＬＵＥ也是Ｘβ在（ｙ，Ｘβ，Ｖ０）下的ＢＬＵＥ的充要条件是什么，二是Ｘβ在（ｙ，Ｘβ，Ｖ０）和（ｙ，Ｘβ，Ｖ１）下有公共的ＢＬＵＥ的充要条件是什么，本文在已有结论上又给出了几条新的等价的充要条件，并将众多等价的充要条件给出统一的证明．

关键词：线性模型 BLUE 参数估计 g-m估计误差