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Limit behaviour of the minimal solution of a BSDE with singular terminal condition in the non Markovian setting
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Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2020年 第1期5卷 1-24页
作者： Dmytro Marushkevych Alexandre Popier Laboratoire Manceaude Mathematiques Le Mans UniversiteAvenue Olivier Messiaen72085 Le Mans cedex 9France
We use the functional Ito calculus to prove that the solution of a BSDE with singular terminal condition verifies at the terminal time:lim inf_(t→T)Y(t)=ξ=Y(T).Hence,we extend known results for a non-Markovian termi... 详细信息
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