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Mixing Monte-Carlo and Partial Differential Equations for pricing options

Chinese Annals of mathematics.Series B 2013年第2期34卷 255-276页

作者： Tobias LIPP Grgoire LOEPER Olivier PIRONNEAU LJLL-UPMC Boite 187Place Jussieu75252 Paris cedex 5France BNP-Paribas 20 Boulevard des Italiens75009 ParisFrance

There is a need for very fast option pricers when the financial objects are modeled by complex systems of stochastic differential *** the authors investigate option pricers based on mixed Monte-Carlo partial differential solvers for stochastic volatility models such as Heston'*** is found that orders of magnitude in speed are gained on full Monte-Carlo algorithms by solving all equations but one by a Monte-Carlo method,and pricing the underlying asset by a partial differential equation with random coefficients,derived by Ito *** strategy is investigated for vanilla options,barrier options and American options with stochastic volatilities and jumps optionally.

关键词： Monte-Carlo Partial differential equations Heston model financial mathematics. option pricing

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