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文献类型

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学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学

主题

  • 1 篇 lsm
  • 1 篇 fhs-garch
  • 1 篇 fhs-garch-lsm
  • 1 篇 美式期权
  • 1 篇 期权定价

机构

  • 1 篇 西南财经大学

作者

  • 1 篇 刘强
  • 1 篇 向赟

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=FHS-GARCH"
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美式期权fhs-garch-LSM定价新方法
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复旦学报（自然科学版） 2012年 第4期51卷 480-485页
作者： 刘强 向赟 西南财经大学金融学院 成都611130
将fhs-garch与最小二乘蒙特卡洛(LSM)方法结合,提出了一种美式期权定价的新方法——fhs-garch-LSM方法.用2008年下半年S&P100指数美式看跌期权的10 478个价格数据进行实证分析,发现与经典的Black-Scholes模型相比,fhs-garch-LSM方法对... 详细信息
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