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作者

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PRICING CONVERTIBLE BONDS AND CHANGE OF PROBABILITY MEASURE
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Journal of Systems Science & Complexity 2013年 第6期26卷 968-977页
作者： JIA Zhaoli ZHANG Shuguang Department of Statistics and Finance University of Science and Technology of China School of Mathematics Hefei University of Technology
The changes of numeraire can be used as a very powerful tool in pricing contingent claims in the context of a complete *** using the method of numeraire changes to evaluate convertible bonds when the value of firm,and... 详细信息
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Application and Model of Term Structure of Stochastic Interest Rate Based on the Inflation Rate
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Journal of Systems Science and Information 2007年 第2期5卷 191-199页
作者： Yonghong Ma Rongxi Zhou Zhenguang Li School of Economics and Management Beijing University of Chemical Technology Beijing 100029 China
In this paper, we build the arbitrage-free term structure model on the inflation rate, and discuss the relations between the arbitrage-free term structure and the equivalent martingale measure. The volatility terms of... 详细信息
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