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A Two-Step Test for the Two-Sample Problem of Processes of Ornstein-Uhlenbeck Type

Journal of Systems Science & Complexity 2020年第6期33卷 2067-2079页

作者： WANG Yinfeng TANG Yanlin ZHANG Xinsheng School of Statistics and Mathematics Shanghai Lirin University of Acounting and FinanceShanghaiChina Key Laboratory of Advanced Theory and Application in Statistics and Data Science-MOE School of StatisticsEast China Normal UniversityShanghaiChina Department of Statistics Fudan UniversityShanghaiChina

The authors propose a two-step test for the two-sample problem of processes of OrnsteinUhlenbeck type. In the first step, the authors test the equality of correlation structures, based on the least square estimators of the correlation parameters, and the test statistic follows the standard normal distribution. If the null hypothesis is not rejected in the first step, the authors consider a second step to test the equality of marginal distributions, based on the weighted deviation of the empirical characteristic functions;the test statistic has a complicated asymptotic distribution, so that sequential bootstrap method is applied to reach a temporary decision. Simulation studies and real data analysis suggest that the proposed approach performs well in finite samples.

关键词： empirical characteristic functions hypothesis testing process of Ornstein-Uhlenbeck type sequential Bootstrap

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