咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 3 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 3 篇 经济学
    • 3 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学

主题

  • 3 篇 var
  • 3 篇 厚尾
  • 3 篇 evt-pot
  • 2 篇 sv
  • 1 篇 figarch
  • 1 篇 长期记忆

机构

  • 3 篇 重庆大学

作者

  • 2 篇 姜婷
  • 2 篇 董耀武
  • 2 篇 周孝华
  • 1 篇 傅肖肖
  • 1 篇 肖智
  • 1 篇 钟波

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=EVT-POT"
共 3 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
基于evt-pot-SVt模型的风险度量研究
收藏
分享
引用
北京理工大学学报（社会科学版） 2011年 第3期13卷 41-45页
作者： 董耀武 周孝华 姜婷 重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030
金融资产收益常因金融市场的剧烈波动而产生异常变化,针对其收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法对随机波动模型进行参数估计并取得标准残差序列,应用极值理论与SVt模型相结合,建立了基于evt... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于evt-pot-SV模型的极值风险度量
收藏
分享
引用
统计与信息论坛 2010年 第12期25卷 31-35页
作者： 董耀武 周孝华 姜婷 重庆大学经济与工商管理学院 重庆400030
金融市场常受各种因素的影响造成剧烈波动,资产收益也会因此产生异常变化。针对金融资产收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法,对随机波动模型进行参数估计并取得标准残差序列,应用极值理论... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
基于evt-pot-FIGARCH的动态VaR风险测度
收藏
分享
引用
南开管理评论 2008年 第4期11卷 100-104页
作者： 肖智 傅肖肖 钟波 重庆大学经济与工商管理学院 重庆大学数理学院
金融实践中,金融资产回报不仅具有厚尾性、波动的异方差性两大特点,而且其波动表现出明显的长期记忆性。本文利用FIGARCH模型处理波动异方差性和长期记忆性、evt-pot方法捕捉回报分布厚尾的优势,提出了能反映厚尾性、异方差性和长期记... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件