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Testing for Nonlinearity in Five Emerging Markets' Exchange Rates

Journal of Donghua University(English Edition) 2010年第4期27卷 551-558页

作者：吉余峰雷强 Glorious Sun School of Business and Management Donghua University Antai College of Economics & Management Shanghai Jiaotong University

Unlike the Brock,dechert,and Scheinkman(BDS)test,the Surrogate Data method is not only able to provide a nonlinearity test for exchange rates,but also distinguish whether the nonlinear features come from the economic system *** analysis gives some evidence on the presence of nonlinear dependency of five emerging markets' exchange rates by using BDS ***,we present evidence in existence of intrinsic and deterministic nonlinearity in the five exchange rates using the Surrogate Data method,comparing the original data and surrogate data and rejecting the null hypothesis in confidence coefficient 95%.The results provide the basis for the analyses of the chaotic properties of exchange rate time series and their future nonlinear forecasting.

关键词： Brock dechert and Scheinkman(BDS)test surrogate data correlation dimension exchange rate nonlinearity

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