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机构

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作者

  • 1 篇 yin chuancun
  • 1 篇 唐启鹤

语言

  • 2 篇 英文
检索条件"主题词=Cramér-Lundberg"
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A local limit theorem for the probability of ruin
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引用
Science China Mathematics 2004年 第5期47卷 711-721页
作者： YIN Chuancun Department of Mathematics Qufu Normal University Qufu 273165 China
In this paper, we give a result on the local asymptotic behaviour of the probability of ruin in a continuous-time risk model in which the inter-claim times have an Erlang distribution and the individual claim sizes ha... 详细信息
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An asymptotic relationship for ruin probabilities under heavy-tailed claims
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引用
Science China Mathematics 2002年 第5期45卷 632-639页
作者： 唐启鹤 1. Department of Statistics and Finance University of Science and Technology of China 230026 Hefei China
The famous Embrechts-Goldie-Veraverbeke formula shows that, in the classical cramér-lundberg risk model, the ruin probabilities satisfy $r(x, \infty ) \sim \rho ^{ - 1} \bar F_e (x)$ if the claim sizes are heavy-tail... 详细信息
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