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SELF-TUNING MEASUREMENT FUSION KALMAN FILTER WITH CORRELATED MEASUREMENT NOISES

Journal of Electronics(China) 2009年第5期26卷 614-622页

作者： Gao Yuan Ran Chenjian Deng Zili Department of Automation Heilongjiang University Harbin 150080 China

For the multisensor system with correlated measurement noises and unknown noise statistics, based on the solution of the matrix equations for correlation function, the on-line estimators of the noise variances and cross-covariances is obtained. Further, a self-tuning weighted measurement fusion Kalman filter is presented, based on the Riccati equation. By the Dynamic Error System Analysis (DESA) method, it rigorously proved that the presented self-tuning weighted measurement fusion Kalman filter converges to the optimal weighted measurement fusion steady-state Kalman filter in a realization or with probability one, so that it has asymptotic global optimality. A simulation example for a target tracking system with 3-sensor shows that the presented self-tuning measurement fusion Kalman fuser converges to the optimal steady-state measurement fusion Kalman fuser.

关键词： correlation function method Multisensor measurement fusion Self-tuning Kalman filter Convergence in a realization

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