检索结果-南通市图书馆

Probability, Uncertainty and Quantitative Risk 2021年第2期6卷 139-158页

作者： Dilip B.Madan King Wang Robert H.Smith School of Business University of MarylandCollege ParkMD 20742USA Derivative Product Strats Morgan StanleyNew YorkNY 10036USA

Joint densities for a sequential pair of returns with weak autocorrelation and strong correlation in squared returns are *** marginal return densities are either variance gamma or bilateral ***-dimensional matching of empirical characteristic functions to its theoretical counterpart is employed for dependency parameter *** are reported for 3920 daily return sequences of one thousand *** simulation is done using conditional distribution *** paths display levels of squared return correlation and decay rates for the squared return autocorrelation function that are comparable to these magnitudes in daily return *** of log characteristic functions at different time points are used to estimate time scaling *** of these time scaling coefficients on squared return correlations support the view that autocorrelation in squared returns slows the rate of passage of economic *** analysis of financial markets for 2020 in comparison with 2019 displays a post-COVID slowdown in financial markets.

关键词： correlated gamma processes Joint characteristic functions Digital moment estimation Path simulation

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