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主题

  • 1 篇 均值溢出
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  • 1 篇 granger因果检验法...
  • 1 篇 汇率市场
  • 1 篇 黄金市场
  • 1 篇 copula-lsv-t模型

机构

  • 1 篇 重庆大学

作者

  • 1 篇 钟山
  • 1 篇 傅强

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Copula-LSV-t模型"
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汇率市场与黄金市场的联动性研究
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管理现代化 2014年 第1期34卷 1-2,59页
作者： 傅强 钟山 重庆大学 经济与工商管理学院重庆400030
分别采用Granger因果检验法和时变copula-SV-t模型,分阶段分析了汇率市场与黄金市场之间的均值溢出和波动溢出效应。实证结果表明:经济危机阶段,汇率市场对黄金市场存在着显著的均值溢出效应,而黄金市场对汇率市场则不存在均值溢出效应... 详细信息
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