咨询与建议
  • 全部检索
  • 电子图书
  • 电子期刊
  • 纸本馆藏
  • 南通市公共图书馆
高级检索

限定检索结果

文献类型

  • 1 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 1 篇 电子文献
  • 0 种 纸本馆藏

日期分布

学科分类号

  • 1 篇 经济学
    • 1 篇 应用经济学
  • 1 篇 理学
    • 1 篇 数学
  • 1 篇 管理学
    • 1 篇 工商管理
    • 1 篇 农林经济管理

主题

  • 1 篇 动态相关性
  • 1 篇 garch
  • 1 篇 realized
  • 1 篇 copula-dcc
  • 1 篇 波动率
  • 1 篇 copula

机构

  • 1 篇 对外经贸大学
  • 1 篇 北京大学

作者

  • 1 篇 黄雯
  • 1 篇 黄卓
  • 1 篇 王天一

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=Copula-DCC"
共 1 条 记 录，以下是1-10 订阅
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到"检索档案"
详细 简洁
排序：
高频农产品期货波动率和相关性预测——基于Realized copula-dcc模型的视角
收藏
分享
引用
浙江社会科学 2013年 第5期 40-47,156页
作者： 黄雯 黄卓 王天一 北京大学国家发展研究院 北京大学国家发展研究院中国经济研究中心 助理教授北京100871 对外经贸大学金融学院 助理教授北京100029
本文构建了Realized copula-dcc模型,整合Realized GARCH模型和copula-dcc模型对农产品期货的波动率和动态相关性进行研究。农产品期货不仅表现出波动聚类现象、偏斜和尖峰厚尾的特征,还呈现出非正态性。基于Skewed-t分布的Realized GA... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
全选 清除本页 清除全部 题录导出 标记到“检索档案”
共1页 <<  < 1 >  >>
回到顶部
执行限定条件