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基于贝叶斯理论与Vine copula的化工过程异常事件数的预测

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华东理工大学学报（自然科学版） 2015年第2期41卷 144-150页

作者：吕成张子扬任翔李绍军华东理工大学化工过程先进控制和优化技术教育部重点实验室上海200237

针对化工过程风险,提出了一种化工过程异常事件数的预测方法。化工生产过程中由于受到干扰,时常发生异常事件。异常事件如果得不到有效控制将引发生产事故,其发生次数越高表明发生生产事故的概率越大,因此,准确预测化工过程异常事件数... 详细信息

针对化工过程风险,提出了一种化工过程异常事件数的预测方法。化工生产过程中由于受到干扰,时常发生异常事件。异常事件如果得不到有效控制将引发生产事故,其发生次数越高表明发生生产事故的概率越大,因此,准确预测化工过程异常事件数有助于提高化工过程的风险管理水平。基于操作班组,采用贝叶斯理论与Vine copula建立了动态预测模型,实现对化工过程一个轮班内异常事件数的预测。

关键词：风险管理异常事件操作班组贝叶斯理论 Vine copula

copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China

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Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition) 2008年第1期16卷 66-72页

作者：李军 Antai College of Economic and Management Shanghai Jiaotong University

Tail dependence structure model based on copula theory and extreme value theory （EVT） is constructed to picture the tail correlation of financial time series more exact. The empirical research results show that the Gumbel copula can fit the upper and lower tail dependence structures of Shanghai A share index and Shenzhen A share index, and correlation of upper tails of both indices is stronger than that of lower-tails.

关键词： copula EVT Tail Dependence structure Financial market China

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copula理论在信用风险研究中的应用

应用概率统计 2011年第4期27卷 369-379页

作者：梁歌春任学敏同济大学数学系风险管理研究所上海200092

信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的copula方法.本文建立了copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,... 详细信息

信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法:违约相关性的copula方法.本文建立了copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando(1998)的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息.

关键词：信用风险违约相关性生存概率 copula

基于GH copula的韩江水文干旱联合概率分布研究

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中山大学学报（自然科学版） 2015年第1期54卷 110-115页

作者：潘璀林陈子燊中山大学水资源与环境系广东广州510275

利用韩江流域水口站、溪口站、潮安站3个站1956-2011年的月径流数据,计算6个月尺度的径流干旱指数SDI作为水文干旱分析指标,并根据游程理论提取干旱历时和干旱程度2个变量的要素值,采用两变量联合概率分布方法对韩江流域的干旱特征进行... 详细信息

利用韩江流域水口站、溪口站、潮安站3个站1956-2011年的月径流数据,计算6个月尺度的径流干旱指数SDI作为水文干旱分析指标,并根据游程理论提取干旱历时和干旱程度2个变量的要素值,采用两变量联合概率分布方法对韩江流域的干旱特征进行分析。通过比较各分布的拟合指标优选P-III分布为干旱历时边缘分布,Weilbull分布作为干旱程度边缘分布。由GH copula函数构造联合分布推求干旱历时和干旱程度的联合重现期和同现重现期的设计值。考虑干旱历时和干旱程度的不同组合,可以求得各干旱历时或干旱程度下的条件概率。计算结果表明,梅江流域遭遇干旱的风险较汀江以及韩江流域下游更大。

关键词：水文干旱联合分布 copula 函数韩江

零件失效相关表决系统copula可靠性模型

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机械设计 2010年第7期27卷 24-29页

作者：唐家银赵永翔何平王沁宋冬利西南交通大学数学学院四川成都610031 西南交通大学牵引动力国家重点实验室四川成都610031

零部件失效相关是降低冗余系统可靠性的重要原因。从分解零部件失效相关结构和寿命边缘分布的角度,综合考虑了k/n(G)表决系统中导致失效相关的两类因素:共因失效和从属失效。运用copula函数的相关性理论,建立了零部件失效相关的k/n(G)... 详细信息

零部件失效相关是降低冗余系统可靠性的重要原因。从分解零部件失效相关结构和寿命边缘分布的角度,综合考虑了k/n(G)表决系统中导致失效相关的两类因素:共因失效和从属失效。运用copula函数的相关性理论,建立了零部件失效相关的k/n(G)系统可靠度计算模型。因为无需确定零部件寿命向量的联合密度函数,且用低重差分运算替代了多重积分运算,反映了模型的简捷性和实用性。通过系统可靠度随零部件数目的变化曲线,验证了copula可靠度理论的合理性;给出了模型中相关程度参数估计的两种统计方法。最后,算例说明了模型的有效性。

关键词： copula 失效寿命相关性 k/n(G)表决系统可靠度计算相关程度参数

基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究

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中国科学技术大学学报 2015年第12期45卷 1024-1029页

作者：张勔程希骏方正郭键鸿刘峰中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026

提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放... 详细信息

提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步.

关键词： LMSV-t pair copula VaR 马尔可夫链蒙特卡罗

基于copula函数的海南热带气旋风雨联合概率特征分析

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自然灾害学报 2019年第3期28卷 54-64页

作者：侯静惟方伟华程锰叶妍婷吴鹏韩轶男北京师范大学环境演变与自然灾害教育部重点实验室北京100875 应急管理部教育部减灾与应急管理研究院北京100875 北京师范大学统计学院北京100875

热带气旋灾害的主要致灾因子为大风和降水,易引发风暴潮、海浪、洪涝等次生灾害,具有典型的多灾种灾害链特征。大风和降水是热带气旋灾害的两个具有代表性的致灾因子,如何表达多个致灾因子的综合强度是一个关键性问题。本研究以海南岛... 详细信息

热带气旋灾害的主要致灾因子为大风和降水,易引发风暴潮、海浪、洪涝等次生灾害,具有典型的多灾种灾害链特征。大风和降水是热带气旋灾害的两个具有代表性的致灾因子,如何表达多个致灾因子的综合强度是一个关键性问题。本研究以海南岛为研究区域,以1951-2014年共298场历史热带气旋过程最大3s极值风速风场以及总降水量时间序列数据为基础,首先利用极值理论分别拟合了海南风雨两个单致灾因子的强度概率边缘分布,其次采用Clayton、Frank、Gumbel copula函数计算了风雨二维联合概率。并通过K-S检验及AIC、BIC检验等方法优选了拟合函数,然后分别计算了风雨单个致灾因子超过阈值(RPor)和两个致灾因子同时超过阈值(RPand)两种联合重现期,最后基于影响海南的9场历史典型热带气旋损失归一化数据检验重现期计算结果的可靠性。结果表明:对于年极值分布拟合最大3s极值风速用Weibull分布、总降水量用Gumbel分布效果较好;对于边缘概率分布的连接函数,Clayton copula函数的效果较好;联合重现期RPand相比于联合重现期RPor与历史热带气旋归一化损失率具有更好的相关性。

关键词：热带气旋风雨联合概率 copula 综合危险性

基于copula函数的新疆极端降水概率时空变化特征

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地理学报 2011年第1期66卷 3-12页

作者：张强李剑锋陈晓宏白云岗中山大学水资源与环境系广州510275 中山大学华南地区水循环与水安全广东省普通高校重点实验室广州510275 新疆水利水电科学研究院乌鲁木齐830049

依据新疆地区53个雨量站1957-2009年日降水资料,根据研究需要,定义了8个极端降水指标。运用K-S法确定降水指标最适概率分布函数,确定十年一遇极端降水量值;在此基础上,采用copula非参数估计方法,通过Akaike Information Criterion(AIC)... 详细信息

依据新疆地区53个雨量站1957-2009年日降水资料,根据研究需要,定义了8个极端降水指标。运用K-S法确定降水指标最适概率分布函数,确定十年一遇极端降水量值;在此基础上,采用copula非参数估计方法,通过Akaike Information Criterion(AIC)法确定两降水指标联合分布函数,系统分析极端降水单变量极值及降水极值二维联合概率分布特征,研究新疆地区降水极值概率变化的空间演变特征。研究结果表明:(1)北疆比南疆湿润,北疆发生极端强降水的概率大,而南疆发生极端弱降水的概率较大,另外,相比较而言,山区要比平原降水多;(2)极端强、弱降水同年发生的概率分布特征复杂,从降水天数来看,一年内同时发生长历时强降水与弱降水事件的概率山区较平原大;从极端降水总量来看,同时发生强降水与弱降水事件的概率在平原区较山区为大;从极端降水强度来看,同时发生强度较大的强降水与弱降水事件的概率在天山南坡较其他地区为大;(3)洪旱发生概率与地形有关,天山是洪旱发生的分界线,山区发生洪旱灾害的概率比平原小。

关键词：极端降水联合分布 copula 干旱半干旱地区新疆

基于copula函数的长春市106年来的干旱特征分析

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干旱区资源与环境 2017年第6期31卷 147-153页

作者：李明张永清张莲芝山西师范大学地理科学学院临汾041000 山西师范大学现代文理学院临汾041000 山西师范大学遥感与气候信息实验室临汾041000

干旱是主要的自然灾害之一,它对环境和经济有着显著的影响。文中根据长春气象站106年的气象数据,基于标准化降水蒸散指数(SPEI)定义了干旱的两个主要特征:干旱历时和干旱程度,并利用Clayton copula函数构造了干旱历时和干旱程度的联合... 详细信息

干旱是主要的自然灾害之一,它对环境和经济有着显著的影响。文中根据长春气象站106年的气象数据,基于标准化降水蒸散指数(SPEI)定义了干旱的两个主要特征:干旱历时和干旱程度,并利用Clayton copula函数构造了干旱历时和干旱程度的联合分布函数,进而计算了干旱历时和干旱程度在不同组合条件下的联合超越概率、联合重现期、同现重现期及条件重现期。结果表明:(1)干旱历时和干旱程度的联合超越概率值随干旱历时和程度的值增大而呈现减小趋势,且递减速度逐渐变小;(2)单变量边缘分布的重现期介于联合重现期和同现重现期之间;(3)干旱历时(干旱程度)的条件重现期与干旱程度(干旱历时)的值成正比。研究结果可以为吉林省干旱风险的评估、水资源规划和管理提供有用的信息。

关键词：干旱标准化降水蒸散指数 copula 吉林省