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Ruin Probability and Joint Distributions of Some Actuarial Random Vectors in the compound Pascal model

Acta Mathematicae Applicatae Sinica 2011年第1期27卷 63-74页

作者： Xian-min Geng Shu-chen Wan College of Science Nanjing University of Aeronautics & Astronautics Nanjing 210016 China

The compound negative binomial model, introduced in this paper, is a discrete time version. We discuss the Markov properties of the surplus process, and study the ruin probability and the joint distributions of actuarial random vectors in this model. By the strong Markov property and the mass function of a defective renewal sequence, we obtain the explicit expressions of the ruin probability, the finite-horizon ruin probability, the joint distributions of T, U（T - 1）, ｜U（T）｜ and inf U（n）（i.e., the time of ruin, the surplus immediately before ruin, the deficit at ruin and maximal deficit from ruin to recovery） and the distributions of some actuarial random vectors.

关键词： compound negative binomial model Ruin probability Sequence of up-crossing zero points,Ultimately leaving deficit time Joint distributions

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