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文献类型

  • 3 篇 期刊文献

馆藏范围

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学科分类号

  • 3 篇 经济学
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    • 1 篇 力学（可授工学、理...
    • 1 篇 机械工程

主题

  • 3 篇 chi—plot
  • 1 篇 动态关系
  • 1 篇 东亚
  • 1 篇 k-plot
  • 1 篇 bekk-mvgarch
  • 1 篇 相关性
  • 1 篇 金融市场
  • 1 篇 石油价格
  • 1 篇 人民币
  • 1 篇 欧元汇率
  • 1 篇 copula

机构

  • 1 篇 华中科技大学
  • 1 篇 西南财经大学
  • 1 篇 中国科学技术大学
  • 1 篇 西南交通大学

作者

  • 1 篇 王璐
  • 1 篇 程希骏
  • 1 篇 陈勇明
  • 1 篇 杨修猛
  • 1 篇 简志宏
  • 1 篇 郑晓旭
  • 1 篇 王沁

语言

  • 3 篇 中文
检索条件"主题词=Chi—plot"
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金融市场相关性的chi-plot测度
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引用
数学的实践与认识 2008年 第4期38卷 27-32页
作者： 王璐 王沁 陈勇明 西南交通大学 数学系 成都610000 西南财经大学 统计学院 成都610000
金融市场相关性研究是分析跨市场金融风险传导、投资组合理论等方面的重要内容.在传统的相关测度中,线性相关系数、秩相关系数和Granger因果检验等都存在一定的局限.因此引人了一种新的图方法—chi-plot,它可以考察金融市场的复杂相关... 详细信息
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石油价格与欧元汇率的相依性研究
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中国科学技术大学学报 2014年 第6期44卷 496-501页
作者： 杨修猛 程希骏 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 安徽合肥230026
石油价格与汇率是经济发展的关键变量,研究两者之间的相依性很有意义.首先用非参数方法(chi-plot和K-plot)检验了国际油价和欧元汇率之间的相关性,然后运用copula函数刻画了两者之间的相依结构,尤其是尾部相关情况.结果表明:石油价格和... 详细信息
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汇率改革进程中人民币的东亚影响力研究——基于空间、时间双重维度动态关系的考量
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世界经济研究 2016年 第3期 61-69,135页
作者： 简志宏 郑晓旭 华中科技大学经济学院
文章通过运用chi-plot图方法及构建BEKK-MVGARCH模型,从空间、时间双重维度对人民币与东亚国家货币汇率的动态联动关系特征进行分析探究。研究表明:除日元外,人民币与东亚货币汇率的动态关系以正相关为主,泰铢和马来西亚林吉特相对其他... 详细信息
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