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S&P BSE Sensex and S&P BSE IT return forecasting using ARIMA

Financial Innovation 2020年第1期6卷 793-811页

作者： Madhavi Latha Challa Venkataramanaiah Malepati Siva Nageswara Rao Kolusu Department of CSE CMR College of Engineering&TechnologyHyderabadIndia Department of Commerce SG Govt.Degree&PG CollegePilerAndhra PradeshIndia Department of Management Studies Vignan Foundation for ScienceTechnology&ResearchGunturAndhra PradeshIndia

This study forecasts the return and volatility dynamics of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT indices of the bombay stock *** achieve the objectives,the study uses descriptive statistics;tests including variance ratio,Augmented Dickey-Fuller,Phillips-Perron,and Kwiatkowski Phillips Schmidt and Shin;and Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA).The analysis forecasts daily stock returns for the S&P BSE Sensex and S&P BSE IT time series,using the ARIMA *** results reveal that the mean returns of both indices are positive but near *** is indicative of a regressive tendency in the *** forecasted values of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT are almost equal to their actual values,with few ***,the ARIMA model is capable of predicting medium-or long-term horizons using historical values of S&P BSE Sensex and S&P BSE IT.

关键词： Efficient market hypothesis bombay stock exchange ARIMA KPSS S&P BSE Sensex Forecasting S&P BSE IT

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