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Extended Wiener Measure by Nonstandard Analysis for Financial Time Series
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Applied Mathematics 2018年 第8期9卷 975-984页
作者： Shuya Kanagawa Ryoukichi Nishiyama Kiyoyuki Tchizawa Epartment of Mathematics Tokyo City University Tokyo Japan Department of literature Ryukoku University Kyoto Japan Institute of Administration Engineering Ltd. Tokyo Japan
We propose a new approach to construct an extended Wiener measure using nonstandard analysis by E. Nelson. For the new definition we construct non-standardized convolution of probability measure for independent random... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
基于LYON模型我国可转债定价的实证研究
基于LYON模型我国可转债定价的实证研究
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作者： 王经瑞 东北大学
学位级别：硕士
本文研究了我国可转换债券(简称“可转债”)定价问题,通过对我国可转换债券的研究,对LYON模型进行修正,得出适合我国实际情况的可转换债券定价模型,最后运用金鹰转债作为对象进行实证。首先文章介绍了可转债定价研究背景和研究意义,可... 详细信息
来源： 同方学位论文库 同方学位论文库 评论
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